PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDM с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDM с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

VSDM и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDM и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDM и FUMB

2026 (YTD)20252024
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с CDSRXVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGRO
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий VSDM и FUMB

VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

VSDM vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDM c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSDMFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.59

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.52

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.63

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

4.53

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.01

21.74

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSDM vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUMB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDMFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.59

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

0.99

+1.11

Корреляция

Корреляция между VSDM и FUMB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDM и FUMB

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок VSDM и FUMB

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDMFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-2.68%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.81%

-0.60%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.17%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.19%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.12%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VSDM и FUMB

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что VSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDMFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.25%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

0.58%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.03%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.02%

1.17%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

1.78%

+0.24%