Сравнение VSCIX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCIX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -4.19% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 10.16% против 8.77% соответственно.
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
VBIAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и VBIAX
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VSCIX
VBIAX
Сравнение VSCIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCIX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 6.22 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.58 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VSCIX и VBIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и VBIAX
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VBIAX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.84% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и VBIAX
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -35.90% | -23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -7.78% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -21.53% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -22.78% | -19.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -5.83% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -4.47% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.64% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и VBIAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 3.07% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.22% | 5.93% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 11.27% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 11.02% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 11.17% | +10.36% |