Сравнение VSCIX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCIX или IWM.
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и IWM
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 15.91%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.57% против 8.52% соответственно.
VSCIX
17.67%
2.50%
11.11%
30.88%
10.92%
9.57%
IWM
15.91%
2.21%
11.39%
30.21%
9.34%
8.52%
Основные характеристики
| VSCIX | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.79 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 10.13 | 8.13 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 17.09% | 20.97% |
| Макс. просадка | -59.66% | -59.05% |
| Текущая просадка | -3.00% | -4.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и IWM
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSCIX и IWM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCIX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и IWM
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности IWM в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.56% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% | 1.44% | 1.31% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.11% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и IWM
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и IWM
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 5.58%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.