PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCIX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCIX с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSCIX returned 11.38%/yr vs 10.93%/yr for IWM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSCIX charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCIX имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции IWM немного отстают с 10.93%.

VSCIX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.67%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.38%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCIX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.94%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between VSCIX and IWM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.97

The correlation between VSCIX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSCIX и IWM

Секторы
VSCIX
IWM

Промышленность

20.8%
17.1%

Технологии

17.2%
19.5%

Финансовые услуги

12.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.8%

Здравоохранение

11.1%
15.8%

Недвижимость

7.6%
5.7%

Сырьевые материалы

4.8%
4.5%

Энергетика

4.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.1%

Коммунальные услуги

3.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.0%

Промышленность

VSCIX
20.8%
IWM
17.1%

Технологии

VSCIX
17.2%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

VSCIX
12.6%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

VSCIX
11.3%
IWM
7.8%

Здравоохранение

VSCIX
11.1%
IWM
15.8%

Недвижимость

VSCIX
7.6%
IWM
5.7%

Сырьевые материалы

VSCIX
4.8%
IWM
4.5%

Энергетика

VSCIX
4.7%
IWM
6.0%

Потребительский защитный сектор

VSCIX
3.4%
IWM
2.1%

Коммунальные услуги

VSCIX
3.3%
IWM
3.0%

Коммуникационные услуги

VSCIX
3.1%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с VWUAX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

VSCIX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCIXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.05

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.85

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.56

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

12.64

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCIX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCIXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и IWM

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCIXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-59.05%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.03%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-27.50%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-31.91%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-41.13%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-10.77%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.10%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и IWM

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 4.40%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCIXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.75%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

13.53%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

19.20%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

22.52%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

23.04%

-1.47%

Сравнение комиссий VSCIX и IWM

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и IWM

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VSCIX and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to VSCIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, VSCIX dropped -59.66% vs IWM's -59.05%.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCIX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор