Сравнение VSCIX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCIX или IWM.
Корреляция
Корреляция между VSCIX и IWM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и IWM
Основные характеристики
VSCIX:
0.81
IWM:
0.69
VSCIX:
1.21
IWM:
1.10
VSCIX:
1.15
IWM:
1.13
VSCIX:
1.20
IWM:
0.74
VSCIX:
4.29
IWM:
3.63
VSCIX:
3.22%
IWM:
3.97%
VSCIX:
17.10%
IWM:
20.85%
VSCIX:
-59.66%
IWM:
-59.05%
VSCIX:
-8.12%
IWM:
-8.18%
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.83% соответственно.
VSCIX
13.69%
-3.38%
11.15%
15.99%
9.20%
9.08%
IWM
11.87%
-3.62%
11.47%
12.48%
7.37%
7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCIX и IWM
VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCIX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и IWM
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IWM в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.93% | 1.56% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% | 1.44% | 1.31% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.14% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и IWM
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и IWM
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 5.50%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.