PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VSCIX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCIX и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
-1.21%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCIX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции IWM немного отстают с 9.76%.


VSCIX

1 день
-0.97%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
0.59%
1 год
16.09%
3 года*
11.86%
5 лет*
5.03%
10 лет*
10.16%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий VSCIX и IWM

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VSCIX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCIXIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.11

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.66

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.82

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

6.76

-2.56

VSCIX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VSCIXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.43

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между VSCIX и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и IWM

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
1.39%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и IWM

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


VSCIXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-59.05%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.74%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-31.91%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-41.13%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-7.91%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-10.83%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.70%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и IWM

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 5.90%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VSCIXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

7.47%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

14.47%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

23.18%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

22.55%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

22.99%

-1.46%