PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSCIX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCIX с IWM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCIX или IWM.

Корреляция

Корреляция между VSCIX и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCIX:

0.17

IWM:

0.02

Коэф-т Сортино

VSCIX:

0.53

IWM:

0.34

Коэф-т Омега

VSCIX:

1.07

IWM:

1.04

Коэф-т Кальмара

VSCIX:

0.23

IWM:

0.10

Коэф-т Мартина

VSCIX:

0.71

IWM:

0.30

Индекс Язвы

VSCIX:

8.12%

IWM:

9.54%

Дневная вол-ть

VSCIX:

22.65%

IWM:

24.28%

Макс. просадка

VSCIX:

-59.66%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

VSCIX:

-10.42%

IWM:

-13.69%

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.14% против 6.64% соответственно.

VSCIX

С начала года

-2.98%

1 месяц

11.74%

6 месяцев

-6.02%

1 год

3.83%

5 лет

14.31%

10 лет

8.14%

IWM

С начала года

-5.60%

1 месяц

11.44%

6 месяцев

-9.80%

1 год

0.51%

5 лет

12.16%

10 лет

6.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSCIX и IWM

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCIX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCIX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и IWM

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IWM в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.46%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.19%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и IWM

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и IWM

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.42% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...