PortfoliosLab logo
Сравнение VSCIX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCIX и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
759.47%
487.67%
VSCIX
IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCIX:

0.11

IWM:

0.02

Коэф-т Сортино

VSCIX:

0.31

IWM:

0.20

Коэф-т Омега

VSCIX:

1.04

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

VSCIX:

0.09

IWM:

0.02

Коэф-т Мартина

VSCIX:

0.32

IWM:

0.06

Индекс Язвы

VSCIX:

7.32%

IWM:

8.59%

Дневная вол-ть

VSCIX:

22.36%

IWM:

24.07%

Макс. просадка

VSCIX:

-59.66%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

VSCIX:

-16.97%

IWM:

-19.52%

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность -10.07%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 7.43% против 5.95% соответственно.


VSCIX

С начала года

-10.07%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

-8.63%

1 год

0.91%

5 лет

13.23%

10 лет

7.43%

IWM

С начала года

-11.98%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-0.71%

5 лет

11.08%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCIX и IWM

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWM: 0.19%
График комиссии VSCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCIX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCIX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSCIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSCIX: 0.11
IWM: 0.02
Коэффициент Сортино VSCIX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSCIX: 0.31
IWM: 0.20
Коэффициент Омега VSCIX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSCIX: 1.04
IWM: 1.03
Коэффициент Кальмара VSCIX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSCIX: 0.09
IWM: 0.02
Коэффициент Мартина VSCIX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSCIX: 0.32
IWM: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.02
VSCIX
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и IWM

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IWM в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
1.58%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.27%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и IWM

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-19.52%
VSCIX
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и IWM

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
13.96%
VSCIX
IWM