PortfoliosLab logo
Сравнение VSCIX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCIX и VINIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
906.77%
778.36%
VSCIX
VINIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCIX:

0.03

VINIX:

0.46

Коэф-т Сортино

VSCIX:

0.20

VINIX:

0.78

Коэф-т Омега

VSCIX:

1.03

VINIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VSCIX:

0.03

VINIX:

0.48

Коэф-т Мартина

VSCIX:

0.10

VINIX:

1.96

Индекс Язвы

VSCIX:

7.40%

VINIX:

4.63%

Дневная вол-ть

VSCIX:

22.36%

VINIX:

19.53%

Макс. просадка

VSCIX:

-59.66%

VINIX:

-55.19%

Текущая просадка

VSCIX:

-17.06%

VINIX:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.79% соответственно.


VSCIX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-8.32%

1 год

1.37%

5 лет

13.20%

10 лет

7.37%

VINIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-5.42%

1 год

9.54%

5 лет

13.90%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCIX и VINIX

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCIX: 0.04%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCIX и VINIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSCIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSCIX: 0.03
VINIX: 0.46
Коэффициент Сортино VSCIX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSCIX: 0.20
VINIX: 0.78
Коэффициент Омега VSCIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSCIX: 1.03
VINIX: 1.11
Коэффициент Кальмара VSCIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSCIX: 0.03
VINIX: 0.48
Коэффициент Мартина VSCIX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSCIX: 0.10
VINIX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа VINIX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.46
VSCIX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и VINIX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VINIX в 2.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
1.58%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
2.53%2.58%2.97%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и VINIX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.06%
-10.02%
VSCIX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и VINIX

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) имеют волатильность 14.81% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
14.22%
VSCIX
VINIX