PortfoliosLab logo
Сравнение VSCIX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCIX и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
495.94%
494.68%
VSCIX
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCIX:

0.03

VB:

0.03

Коэф-т Сортино

VSCIX:

0.20

VB:

0.20

Коэф-т Омега

VSCIX:

1.03

VB:

1.03

Коэф-т Кальмара

VSCIX:

0.03

VB:

0.02

Коэф-т Мартина

VSCIX:

0.10

VB:

0.08

Индекс Язвы

VSCIX:

7.40%

VB:

7.46%

Дневная вол-ть

VSCIX:

22.36%

VB:

22.44%

Макс. просадка

VSCIX:

-59.66%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VSCIX:

-17.06%

VB:

-17.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCIX показывает доходность -10.17%, а VB немного ниже – -10.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCIX имеют среднегодовую доходность 7.37%, а акции VB немного отстают с 7.36%.


VSCIX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-8.32%

1 год

1.37%

5 лет

13.20%

10 лет

7.37%

VB

С начала года

-10.25%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-8.46%

1 год

1.18%

5 лет

13.19%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCIX и VB

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%
График комиссии VSCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCIX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSCIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSCIX: 0.03
VB: 0.03
Коэффициент Сортино VSCIX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSCIX: 0.20
VB: 0.20
Коэффициент Омега VSCIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSCIX: 1.03
VB: 1.03
Коэффициент Кальмара VSCIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSCIX: 0.03
VB: 0.02
Коэффициент Мартина VSCIX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSCIX: 0.10
VB: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.03
VSCIX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и VB

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что сопоставимо с доходностью VB в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
1.58%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.57%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и VB

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.06%
-17.25%
VSCIX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и VB

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 14.81% и 14.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
14.88%
VSCIX
VB