PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCIX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCIX с VMCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSCIX returned 11.38%/yr vs 11.59%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью 10.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCIX имеют среднегодовую доходность 11.38%, а акции VMCIX немного впереди с 11.59%.

VSCIX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.67%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.38%

VMCIX

1 день
0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.21%
1 год
18.75%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCIX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.94%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.56%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between VSCIX and VMCIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.95

The correlation between VSCIX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSCIX и VMCIX

Секторы
VSCIX
VMCIX

Промышленность

20.8%
17.9%

Технологии

17.2%
18.6%

Финансовые услуги

12.6%
12.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
8.6%

Здравоохранение

11.1%
7.6%

Недвижимость

7.6%
5.4%

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Энергетика

4.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Промышленность

VSCIX
20.8%
VMCIX
17.9%

Технологии

VSCIX
17.2%
VMCIX
18.6%

Финансовые услуги

VSCIX
12.6%
VMCIX
12.8%

Потребительский циклический сектор

VSCIX
11.3%
VMCIX
8.6%

Здравоохранение

VSCIX
11.1%
VMCIX
7.6%

Недвижимость

VSCIX
7.6%
VMCIX
5.4%

Сырьевые материалы

VSCIX
4.8%
VMCIX
4.2%

Энергетика

VSCIX
4.7%
VMCIX
8.5%

Потребительский защитный сектор

VSCIX
3.4%
VMCIX
4.8%

Коммунальные услуги

VSCIX
3.3%
VMCIX
8.3%

Коммуникационные услуги

VSCIX
3.1%
VMCIX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с IWMVSCIX с VWUAX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOOVMCIX с SPY

Доходность на риск

VSCIX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCIXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.62

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.31

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.45

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

9.29

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCIX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCIXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.62

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.49

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и VMCIX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCIXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-58.86%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.13%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-18.93%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-27.54%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-39.30%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-7.97%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.14%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и VMCIX

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCIXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.97%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.29%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

12.31%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

17.63%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

18.92%

+2.65%

Сравнение комиссий VSCIX и VMCIX

И VSCIX, и VMCIX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и VMCIX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VMCIX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.35%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VSCIX and VMCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSCIX has higher volatility (4.40%) compared to VMCIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VSCIX dropped -59.66% vs VMCIX's -58.86%.

VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCIX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор