PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSCIX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCIX с VMCIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSCIX returned 11.24%/yr vs 11.60%/yr for VMCIX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью 15.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSCIX имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции VMCIX немного впереди с 11.60%.

VSCIX

1 день
1.94%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
12.88%
С начала года
19.16%
1 год
28.12%
3 года*
16.03%
5 лет*
8.09%
10 лет*
11.24%
Всё время*
9.36%

VMCIX

1 день
1.33%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
12.01%
С начала года
15.05%
1 год
18.18%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.09%
10 лет*
11.60%
Всё время*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VMCIX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

VSCIX

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VSCIX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		19.16%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		15.05%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%

Correlation

The correlation between VSCIX and VMCIX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г.

0.95

The correlation between VSCIX and VMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSCIX и VMCIX

Секторы
VSCIX
VMCIX

Промышленность

19.9%
19.9%

Технологии

17.9%
18.2%

Здравоохранение

12.5%
7.8%

Финансовые услуги

12.4%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.0%

Недвижимость

7.9%
5.1%

Сырьевые материалы

4.4%
3.9%

Энергетика

3.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.6%

Коммунальные услуги

3.3%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.7%

Промышленность

VSCIX
19.9%
VMCIX
19.9%

Технологии

VSCIX
17.9%
VMCIX
18.2%

Здравоохранение

VSCIX
12.5%
VMCIX
7.8%

Финансовые услуги

VSCIX
12.4%
VMCIX
13.1%

Потребительский циклический сектор

VSCIX
11.6%
VMCIX
9.0%

Недвижимость

VSCIX
7.9%
VMCIX
5.1%

Сырьевые материалы

VSCIX
4.4%
VMCIX
3.9%

Энергетика

VSCIX
3.9%
VMCIX
7.4%

Потребительский защитный сектор

VSCIX
3.3%
VMCIX
4.6%

Коммунальные услуги

VSCIX
3.3%
VMCIX
8.4%

Коммуникационные услуги

VSCIX
2.9%
VMCIX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с AVFIXVSCIX с IWMVSCIX с VWUAX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOOVMCIX с SPY

Доходность на риск

VSCIX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSCIX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSCIXVMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.40

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.02

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.16

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

8.25

+3.33

VSCIX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCIX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и VMCIX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCIXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-58.86%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.13%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-18.93%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-27.54%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-39.30%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-7.93%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.13%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и VMCIX

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCIXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.61%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.56%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

12.62%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

17.64%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.85%

+2.68%

Сравнение комиссий VSCIX и VMCIX

И VSCIX, и VMCIX имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и VMCIX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VMCIX в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.29%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VSCIX and VMCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSCIX has higher volatility (4.11%) compared to VMCIX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VSCIX dropped -59.66% vs VMCIX's -58.86%.

VSCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCIX и VMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор