Сравнение VSCIX с AVFIX
VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) are both mutual funds - VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while AVFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, VSCIX returned 11.24%/yr vs 10.67%/yr for AVFIX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VSCIX charges 0.03%/yr vs 0.81%/yr for AVFIX.
Доходность
Сравнение доходности VSCIX и AVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCIX показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у AVFIX с доходностью 30.61%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции AVFIX по среднегодовой доходности: 11.24% против 10.67% соответственно.
VSCIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 19.16%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 11.24%
- Всё время*
- 9.36%
AVFIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 17.41%
- С начала года
- 30.61%
- 1 год
- 40.91%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 10.67%
- Всё время*
- 10.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSCIX и AVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 19.16% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 30.61% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
Correlation
The correlation between VSCIX and AVFIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г. | 0.95 |
The correlation between VSCIX and AVFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCIX vs. AVFIX — Ранг доходности на риск
VSCIX
AVFIX
Сравнение VSCIX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCIX | AVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.60 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 14.57 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCIX и AVFIX
Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и AVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCIX | AVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.66% | -61.40% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.17% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -28.94% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.13% | -28.94% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -49.78% | +7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -9.15% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.89% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCIX и AVFIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеют волатильность 4.11% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCIX | AVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 4.23% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 12.42% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 18.24% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.29% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 24.47% | -2.94% |
Сравнение комиссий VSCIX и AVFIX
VSCIX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVFIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCIX и AVFIX
Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности AVFIX в 8.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 8.19% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.19% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VSCIX and AVFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVFIX has higher volatility (4.23%) compared to VSCIX (4.11%). In terms of maximum drawdown, VSCIX dropped -59.66% vs AVFIX's -61.40%.
AVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCIX и AVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор