PortfoliosLab logo
Сравнение VSCIX с AVFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCIX и AVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и AVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
651.30%
151.82%
VSCIX
AVFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCIX:

0.03

AVFIX:

-0.57

Коэф-т Сортино

VSCIX:

0.20

AVFIX:

-0.67

Коэф-т Омега

VSCIX:

1.03

AVFIX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VSCIX:

0.03

AVFIX:

-0.36

Коэф-т Мартина

VSCIX:

0.10

AVFIX:

-1.17

Индекс Язвы

VSCIX:

7.40%

AVFIX:

12.01%

Дневная вол-ть

VSCIX:

22.36%

AVFIX:

24.78%

Макс. просадка

VSCIX:

-59.66%

AVFIX:

-66.16%

Текущая просадка

VSCIX:

-17.06%

AVFIX:

-32.71%

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность -10.17%, что значительно выше, чем у AVFIX с доходностью -14.20%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции AVFIX по среднегодовой доходности: 7.37% против -1.03% соответственно.


VSCIX

С начала года

-10.17%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

-8.32%

1 год

1.37%

5 лет

13.20%

10 лет

7.37%

AVFIX

С начала года

-14.20%

1 месяц

-8.20%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-13.66%

5 лет

7.60%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCIX и AVFIX

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVFIX в 0.81%.


График комиссии AVFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVFIX: 0.81%
График комиссии VSCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCIX и AVFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

AVFIX
Ранг риск-скорректированной доходности AVFIX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCIX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSCIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSCIX: 0.03
AVFIX: -0.57
Коэффициент Сортино VSCIX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSCIX: 0.20
AVFIX: -0.67
Коэффициент Омега VSCIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSCIX: 1.03
AVFIX: 0.91
Коэффициент Кальмара VSCIX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSCIX: 0.03
AVFIX: -0.36
Коэффициент Мартина VSCIX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSCIX: 0.10
AVFIX: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа AVFIX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и AVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.57
VSCIX
AVFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и AVFIX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности AVFIX в 10.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
1.58%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund
10.10%8.67%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%13.46%

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и AVFIX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что меньше максимальной просадки AVFIX в -66.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и AVFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.06%
-32.71%
VSCIX
AVFIX

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и AVFIX

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеют волатильность 14.81% и 15.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
15.37%
VSCIX
AVFIX