PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCIX с AVFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCIX с AVFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCIX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares) and AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) are both mutual funds - VSCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while AVFIX is a Small Cap Value Equities fund managed by American Beacon. Over the past 10 years, VSCIX returned 11.38%/yr vs 10.40%/yr for AVFIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VSCIX charges 0.04%/yr vs 0.81%/yr for AVFIX.

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и AVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у AVFIX с доходностью 22.40%. За последние 10 лет акции VSCIX превзошли акции AVFIX по среднегодовой доходности: 11.38% против 10.40% соответственно.

VSCIX

1 день
0.80%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.90%
1 год
29.67%
3 года*
17.32%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.38%

AVFIX

1 день
1.71%
1 месяц
4.91%
С начала года
22.40%
6 месяцев
21.65%
1 год
39.93%
3 года*
16.35%
5 лет*
8.44%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCIX и AVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		14.94%8.85%12.96%19.52%-17.60%17.74%19.07%27.40%-9.33%16.25%
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		22.40%4.91%7.48%16.76%-8.03%28.32%4.05%23.52%-15.78%8.74%

Correlation

The correlation between VSCIX and AVFIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.95

The correlation between VSCIX and AVFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares

American Beacon Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VSCIX:
VSCIX с VMCIXVSCIX с VINIXVSCIX с VBVSCIX с VOOVSCIX с VIEIXVSCIX с IWMVSCIX с VWUAX
Часто сравнивают с AVFIX:
AVFIX с WBSIXAVFIX с VEXRXAVFIX с VBRAVFIX с FXAIXAVFIX с SPYAVFIX с focpxAVFIX с JEPQ

Доходность на риск

VSCIX vs. AVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCIX
Ранг доходности на риск VSCIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AVFIX
Ранг доходности на риск AVFIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVFIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVFIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVFIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVFIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCIX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCIXAVFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.31

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.28

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

4.67

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

14.33

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCIX vs. AVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVFIX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и AVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCIXAVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.31

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.38

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и AVFIX

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, примерно равная максимальной просадке AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и AVFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCIXAVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.66%

-61.40%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.17%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-28.94%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-28.94%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-49.78%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-9.21%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.98%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и AVFIX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) составляет 4.40%, в то время как у American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCIXAVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.07%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.45%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.57%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

22.48%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

24.53%

-2.96%

Сравнение комиссий VSCIX и AVFIX

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVFIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и AVFIX

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности AVFIX в 8.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVFIX
American Beacon Small Cap Value Fund		8.74%10.70%8.67%4.91%17.72%11.86%0.88%1.84%15.05%9.66%3.04%6.00%
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.19%1.34%1.31%1.55%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VSCIX and AVFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVFIX has higher volatility (5.07%) compared to VSCIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, VSCIX dropped -59.66% vs AVFIX's -61.40%.

AVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCIX и AVFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор