PortfoliosLab logo
Сравнение VSCIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSCIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSCIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
349.46%
552.28%
VSCIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCIX:

0.11

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VSCIX:

0.31

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VSCIX:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSCIX:

0.09

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VSCIX:

0.32

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VSCIX:

7.32%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VSCIX:

22.36%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VSCIX:

-59.66%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VSCIX:

-16.97%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VSCIX показывает доходность -10.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VSCIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.43% против 12.02% соответственно.


VSCIX

С начала года

-10.07%

1 месяц

-6.11%

6 месяцев

-8.63%

1 год

0.91%

5 лет

13.23%

10 лет

7.43%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSCIX и VOO

VSCIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSCIX: 0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSCIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSCIX: 0.11
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VSCIX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSCIX: 0.31
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VSCIX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSCIX: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VSCIX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSCIX: 0.09
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VSCIX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSCIX: 0.32
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VSCIX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.57
VSCIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCIX и VOO

Дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares
1.58%1.31%1.56%1.55%1.25%1.15%1.40%1.68%1.36%1.50%1.49%1.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VSCIX и VOO

Максимальная просадка VSCIX за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.97%
-10.56%
VSCIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VSCIX и VOO

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что VSCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
13.97%
VSCIX
VOO