PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VSCGX с VWIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCGX и VWIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
-0.76%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
0.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VSCGX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.75% соответственно.


VSCGX

1 день
1.32%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.79%
1 год
10.81%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.13%

VWIAX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
8.21%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VSCGX и VWIAX

VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VSCGX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCGX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSCGXVWIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.24

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.75

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.75

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

6.90

+1.97

VSCGX vs. VWIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWIAX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VSCGXVWIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.24

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.92

-0.09

Корреляция

Корреляция между VSCGX и VWIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и VWIAX

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
5.58%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
8.01%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и VWIAX

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VWIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


VSCGXVWIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-21.64%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-5.00%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-15.26%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.15%

-17.41%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-3.11%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-2.23%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.27%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и VWIAX

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VSCGXVWIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.26%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.75%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

6.71%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.64%

6.96%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

6.90%

+0.42%