Сравнение VSCGX с TAIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX).
VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и TAIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCGX и TAIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | -1.07% | 13.27% | 10.09% | 11.74% | -10.18% | 13.47% | 7.46% | 16.26% | -2.17% | 14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у TAIAX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции VSCGX уступали акциям TAIAX по среднегодовой доходности: 6.13% против 7.28% соответственно.
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
TAIAX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCGX и TAIAX
VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TAIAX в 0.34%.
Доходность на риск
VSCGX vs. TAIAX — Ранг доходности на риск
VSCGX
TAIAX
Сравнение VSCGX c TAIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCGX | TAIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.42 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.99 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.77 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 7.56 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCGX | TAIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VSCGX и TAIAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и TAIAX
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности TAIAX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
TAIAX American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio | 5.23% | 5.18% | 5.16% | 4.29% | 4.37% | 3.40% | 2.65% | 4.01% | 4.54% | 4.04% | 2.77% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и TAIAX
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки TAIAX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и TAIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCGX | TAIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -21.42% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -6.62% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -16.76% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.15% | -21.42% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.73% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.22% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 1.55% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и TAIAX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) имеют волатильность 3.18% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCGX | TAIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.33% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 5.06% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 8.03% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 7.57% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 8.16% | -0.84% |