Сравнение VSCGX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCGX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -2.05% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 2.00% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCGX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
VSCGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.99%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCGX и PALDX
VSCGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSCGX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
VSCGX
PALDX
Сравнение VSCGX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCGX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.12 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.65 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.42 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 6.83 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.71 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSCGX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и PALDX
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что сопоставимо с доходностью PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.66% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и PALDX
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -26.16% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -8.20% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -20.47% | +0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -5.96% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -4.16% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.70% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и PALDX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 2.79%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCGX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.05% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 5.86% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.13% | 11.52% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 12.08% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 12.75% | -5.44% |