PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCGX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCGX с JEPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VSCGX (Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both funds - VSCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, VSCGX returned 5.18%/yr vs 7.45%/yr for JEPI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCGX charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности VSCGX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCGX показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.29%.

VSCGX

1 день
1.25%
1 месяц
0.27%
С начала года
4.59%
6 месяцев
5.18%
1 год
12.24%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.57%

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.58%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCGX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
VSCGX
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund		4.59%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%13.88%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%

Correlation

The correlation between VSCGX and JEPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.71

The correlation between VSCGX and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSCGX и JEPI

Секторы
VSCGX
JEPI

Технологии

27.4%
19.1%

Финансовые услуги

16.1%
9.8%

Промышленность

12.3%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.7%

Здравоохранение

8.3%
14.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.6%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.7%
6.2%

Недвижимость

2.5%
3.5%

Технологии

VSCGX
27.4%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

VSCGX
16.1%
JEPI
9.8%

Промышленность

VSCGX
12.3%
JEPI
13.8%

Потребительский циклический сектор

VSCGX
9.4%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

VSCGX
8.3%
JEPI
14.1%

Коммуникационные услуги

VSCGX
8.0%
JEPI
6.9%

Потребительский защитный сектор

VSCGX
4.8%
JEPI
9.6%

Энергетика

VSCGX
4.3%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

VSCGX
4.3%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

VSCGX
2.7%
JEPI
6.2%

Недвижимость

VSCGX
2.5%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с AOMVSCGX с VFIAXVSCGX с VTSAX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

VSCGX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCGX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSCGXJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.95

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.42

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.14

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

3.46

+7.04

VSCGX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCGX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCGX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSCGX и JEPI

Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCGXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.62%

-13.71%

-16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-6.68%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.71%

-13.26%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-13.71%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-3.75%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-2.13%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

2.20%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCGX и JEPI

Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund (VSCGX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCGXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.05%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

6.23%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

8.02%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

11.08%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

10.79%

-3.40%

Сравнение комиссий VSCGX и JEPI

VSCGX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCGX и JEPI

Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что меньше доходности JEPI в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy 40/60 Fund		5.30%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Часто задаваемые вопросы

VSCGX and JEPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCGX has higher volatility (2.77%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, VSCGX dropped -30.62% vs JEPI's -13.71%.

VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCGX и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор