Сравнение VSCAX с RZV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и RZV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и RZV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.06% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у RZV с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции RZV по среднегодовой доходности: 15.32% против 9.39% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
RZV
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и RZV
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии RZV в 0.35%.
Доходность на риск
VSCAX vs. RZV — Ранг доходности на риск
VSCAX
RZV
Сравнение VSCAX c RZV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | RZV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.66 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.66 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 5.73 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и RZV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и RZV
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности RZV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и RZV
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и RZV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -77.11% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -16.95% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -29.81% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -60.42% | +2.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -8.62% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -13.70% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.90% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и RZV
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 6.26% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 15.39% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 25.79% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 24.55% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 27.13% | -0.43% |