Сравнение VSCAX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или IWM.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и IWM
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 32.05%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 20.01%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.85% против 8.76% соответственно.
VSCAX
32.05%
9.56%
13.79%
40.30%
14.27%
1.85%
IWM
20.01%
8.91%
16.95%
35.71%
10.02%
8.76%
Основные характеристики
| VSCAX | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 3.89% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 20.67% | 21.03% |
| Макс. просадка | -72.32% | -59.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и IWM
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между VSCAX и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCAX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и IWM
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности IWM в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 0.42% | 0.56% | 0.35% | 0.04% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и IWM
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и IWM
Текущая волатильность для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) составляет 7.20%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.