PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSCAX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCAX с IWM

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или IWM.

Корреляция

Корреляция между VSCAX и IWM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSCAX:

-0.05

IWM:

0.13

Коэф-т Сортино

VSCAX:

0.09

IWM:

0.33

Коэф-т Омега

VSCAX:

1.01

IWM:

1.04

Коэф-т Кальмара

VSCAX:

-0.07

IWM:

0.09

Коэф-т Мартина

VSCAX:

-0.18

IWM:

0.27

Индекс Язвы

VSCAX:

10.90%

IWM:

9.46%

Дневная вол-ть

VSCAX:

27.37%

IWM:

24.27%

Макс. просадка

VSCAX:

-72.32%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

VSCAX:

-15.56%

IWM:

-13.48%

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.12% против 6.79% соответственно.

VSCAX

С начала года

-3.23%

1 месяц

14.26%

6 месяцев

-13.74%

1 год

-1.32%

5 лет

21.70%

10 лет

1.12%

IWM

С начала года

-5.37%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-11.68%

1 год

3.07%

5 лет

12.58%

10 лет

6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSCAX и IWM

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSCAX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSCAX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и IWM

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IWM в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		0.38%0.37%0.56%0.35%0.04%0.30%0.00%0.00%0.00%0.18%0.06%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.18%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и IWM

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и IWM

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...