Сравнение VSCAX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или IWM.
Корреляция
Корреляция между VSCAX и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и IWM
Основные характеристики
VSCAX:
0.94
IWM:
0.81
VSCAX:
1.32
IWM:
1.26
VSCAX:
1.18
IWM:
1.15
VSCAX:
1.29
IWM:
0.92
VSCAX:
3.90
IWM:
3.92
VSCAX:
5.13%
IWM:
4.29%
VSCAX:
21.21%
IWM:
20.65%
VSCAX:
-72.32%
IWM:
-59.05%
VSCAX:
-10.02%
IWM:
-6.39%
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.91% против 8.39% соответственно.
VSCAX
3.11%
3.41%
1.59%
18.75%
12.96%
2.91%
IWM
2.39%
2.51%
1.70%
15.77%
8.53%
8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и IWM
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSCAX и IWM
VSCAX
IWM
Сравнение VSCAX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и IWM
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 0.36% | 0.37% | 0.56% | 0.35% | 0.04% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.06% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и IWM
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и IWM
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.