Сравнение VSCAX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или IWM.
Корреляция
Корреляция между VSCAX и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и IWM
Основные характеристики
VSCAX:
-0.02
IWM:
-0.08
VSCAX:
0.13
IWM:
0.03
VSCAX:
1.02
IWM:
1.00
VSCAX:
-0.02
IWM:
-0.09
VSCAX:
-0.05
IWM:
-0.24
VSCAX:
7.64%
IWM:
6.57%
VSCAX:
22.13%
IWM:
20.47%
VSCAX:
-72.32%
IWM:
-59.05%
VSCAX:
-16.41%
IWM:
-15.96%
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.08%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.06% против 6.39% соответственно.
VSCAX
-4.21%
-1.40%
-6.44%
0.24%
26.08%
1.06%
IWM
-8.08%
-2.71%
-6.38%
0.24%
15.65%
6.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и IWM
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSCAX и IWM
VSCAX
IWM
Сравнение VSCAX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и IWM
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности IWM в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 0.39% | 0.37% | 0.56% | 0.35% | 0.04% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.06% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.22% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и IWM
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и IWM
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.