PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCAX с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCAX с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both funds - VSCAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Invesco, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, VSCAX returned 17.79%/yr vs 10.93%/yr for IWM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSCAX charges 1.12%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 17.79% против 10.93% соответственно.

VSCAX

1 день
3.55%
1 месяц
7.75%
С начала года
31.33%
6 месяцев
33.12%
1 год
62.09%
3 года*
32.70%
5 лет*
19.56%
10 лет*
17.79%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCAX и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		31.33%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between VSCAX and IWM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.91

The correlation between VSCAX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с SNXFX
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

VSCAX vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCAX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCAXIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.05

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.85

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.34

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

3.56

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

12.64

+7.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCAX vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCAXIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.05

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.27

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и IWM

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCAXIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.77%

-59.05%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.03%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.29%

-27.50%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-31.91%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-41.13%

-16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-10.77%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.10%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и IWM

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCAXIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.75%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

13.53%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

19.20%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

22.52%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

23.04%

+3.69%

Сравнение комиссий VSCAX и IWM

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и IWM

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		7.02%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Часто задаваемые вопросы

VSCAX and IWM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCAX has higher volatility (6.31%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, VSCAX dropped -57.77% vs IWM's -59.05%.

VSCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCAX и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор