Сравнение VSCAX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или IWM.
Основные характеристики
| VSCAX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.33% | 9.00% |
| Дох-ть за 1 год | 25.81% | 20.15% |
| Дох-ть за 3 года | 16.82% | 0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.13% | 8.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.74% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 0.88 |
| Дневная вол-ть | 21.83% | 21.45% |
| Макс. просадка | -61.59% | -59.05% |
| Текущая просадка | -5.26% | -6.86% |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и IWM
С начала года, VSCAX показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и IWM
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCAX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и IWM
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IWM в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 4.31% | 4.93% | 10.12% | 16.94% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.88% | 0.06% | 17.13% | 8.46% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.22% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и IWM
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -61.59%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и IWM
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.