Сравнение VSCAX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCAX или IWM.
Основные характеристики
| VSCAX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.53% | 19.68% |
| Дох-ть за 1 год | 47.09% | 44.16% |
| Дох-ть за 3 года | 5.92% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 8.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 11.85 | 11.17 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 20.84% | 21.57% |
| Макс. просадка | -72.32% | -59.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и IWM
С начала года, VSCAX показывает доходность 30.53%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 19.68%. За последние 10 лет акции VSCAX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.94% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и IWM
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCAX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и IWM
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IWM в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 0.43% | 0.56% | 0.35% | 0.04% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и IWM
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -72.32%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и IWM
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 6.98% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.