Сравнение VSCAX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 15.67% против 8.38% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и JMCRX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
VSCAX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
VSCAX
JMCRX
Сравнение VSCAX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.04 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.61 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.88 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 5.55 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.04 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.36 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и JMCRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и JMCRX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и JMCRX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -46.65% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -12.23% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -26.90% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -46.65% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -4.38% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -7.49% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.13% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и JMCRX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с James Micro Cap Fund (JMCRX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 6.22% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 13.16% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 22.35% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 20.90% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 21.60% | +5.12% |