Сравнение VSCAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.32% против 13.75% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и FXAIX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
VSCAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
VSCAX
FXAIX
Сравнение VSCAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.30 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 5.13 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.84 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и FXAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и FXAIX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и FXAIX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -33.79% | -23.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -12.13% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -24.50% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -33.79% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -8.89% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -3.83% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.50% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и FXAIX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 4.24% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 9.08% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 18.13% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 16.88% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.70% | 18.03% | +8.67% |