Сравнение FXAIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FXAIX управляется Fidelity. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или VOO.
Основные характеристики
| FXAIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.00% | 9.96% |
| Дох-ть за 1 год | 28.56% | 28.53% |
| Дох-ть за 3 года | 9.46% | 9.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.78% | 14.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.92% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 11.59% |
| Макс. просадка | -33.79% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.50% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXAIX показывает доходность 10.00%, а VOO немного ниже – 9.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXAIX имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции VOO немного отстают с 12.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и VOO
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXAIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и VOO
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.33% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и VOO
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и VOO
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.61% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.