Сравнение FXAIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FXAIX управляется Fidelity. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или SPY.
Основные характеристики
| FXAIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.55% | 10.44% |
| Дох-ть за 1 год | 28.81% | 28.54% |
| Дох-ть за 3 года | 9.63% | 9.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.68% | 14.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.98% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 11.50% |
| Макс. просадка | -33.79% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXAIX показывает доходность 10.55%, а SPY немного ниже – 10.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXAIX имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции SPY немного отстают с 12.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и SPY
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXAIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и SPY
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.32% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и SPY
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и SPY
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.36% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.