Сравнение VSCAX с FIKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX).
VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г.. FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и FIKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCAX и FIKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -19.49% |
FIKNX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 1.95% | 8.18% | 8.00% | 17.97% | -12.98% | 38.27% | 11.35% | 20.98% | -13.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у FIKNX с доходностью 1.95%.
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
FIKNX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCAX и FIKNX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FIKNX в 0.87%.
Доходность на риск
VSCAX vs. FIKNX — Ранг доходности на риск
VSCAX
FIKNX
Сравнение VSCAX c FIKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCAX | FIKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.78 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.24 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.16 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 4.33 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCAX | FIKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.78 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.31 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VSCAX и FIKNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и FIKNX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что меньше доходности FIKNX в 10.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
FIKNX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 10.05% | 10.24% | 4.82% | 5.32% | 5.92% | 8.07% | 0.58% | 3.65% | 8.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и FIKNX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки FIKNX в -44.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и FIKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCAX | FIKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -44.09% | -13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -14.44% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -24.87% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -7.82% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -7.80% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.89% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и FIKNX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCAX | FIKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 6.39% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 12.13% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 21.93% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 20.85% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 24.72% | +2.00% |