PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKNX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKNX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKNX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKNX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		1.95%8.18%8.00%17.97%-12.98%38.27%11.35%5.64%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, FIKNX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

FIKNX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.55%
1 год
16.70%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FIKNX:
FIKNX с FSSNXFIKNX с VITAXFIKNX с VSCAXFIKNX с AVALXFIKNX с BSCMXFIKNX с FCNTXFIKNX с FNILX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий FIKNX и AVUV

FIKNX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

FIKNX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKNX
Ранг доходности на риск FIKNX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKNX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKNXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.22

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.78

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.88

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

7.40

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKNX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKNX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKNX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKNXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.22

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.46

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между FIKNX и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKNX и AVUV

Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		10.05%10.24%4.82%5.32%5.92%8.07%0.58%3.65%8.42%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIKNX и AVUV

Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKNXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-49.42%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-15.43%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-28.79%

+3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-3.97%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-8.14%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKNX и AVUV

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FIKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKNXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.41%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

13.10%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

23.46%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

22.95%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

28.59%

-3.87%