PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKNX с AVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIKNX с AVALX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FIKNX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z) and AVALX (Aegis Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FIKNX returned 10.21%/yr vs 20.74%/yr for AVALX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIKNX charges 0.87%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.

Доходность

Сравнение доходности FIKNX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIKNX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у AVALX с доходностью 11.86%.

FIKNX

1 день
-0.67%
1 месяц
7.00%
6 месяцев
25.71%
С начала года
26.84%
1 год
34.44%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—

AVALX

1 день
1.35%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
10.85%
С начала года
11.86%
1 год
43.86%
3 года*
29.10%
5 лет*
20.74%
10 лет*
19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIKNX и AVALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		26.84%8.18%8.00%17.97%-12.98%38.27%11.35%20.98%-13.08%
AVALX
Aegis Value Fund		11.86%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-20.35%

Correlation

The correlation between FIKNX and AVALX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.58

The correlation between FIKNX and AVALX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Aegis Value Fund

Часто сравнивают с FIKNX:
FIKNX с AVUVFIKNX с FSSNXFIKNX с VITAXFIKNX с VSCAXFIKNX с ARSMXFIKNX с BSCMXFIKNX с BRSIX
Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с NSDVXAVALX с WMICXAVALX с TASCXAVALX с HWSIXAVALX с DFSVXAVALX с SPY

Доходность на риск

FIKNX vs. AVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKNX
Ранг доходности на риск FIKNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKNX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKNX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKNX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIKNXAVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.57

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.18

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.41

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

14.89

-2.91

FIKNX vs. AVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKNX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVALX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKNX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIKNX и AVALX

Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и AVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIKNXAVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-73.72%

+29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-10.12%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-13.59%

-11.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-32.00%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-8.84%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-10.93%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.99%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKNX и AVALX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) составляет 5.69%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что FIKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIKNXAVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.02%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

13.55%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

17.43%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

22.29%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

22.15%

+2.42%

Сравнение комиссий FIKNX и AVALX

FIKNX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKNX и AVALX

Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности AVALX в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.09%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		8.08%10.24%4.82%5.32%5.92%8.07%0.58%3.65%8.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIKNX and AVALX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVALX has higher volatility (6.02%) compared to FIKNX (5.69%). In terms of maximum drawdown, FIKNX dropped -44.09% vs AVALX's -73.72%.

AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIKNX и AVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор