PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIKNX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIKNX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

FIKNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FIKNX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIKNX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		1.95%8.18%8.00%17.97%-12.98%38.27%11.35%20.98%-13.08%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-11.34%

Доходность по периодам

С начала года, FIKNX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

FIKNX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.55%
1 год
16.70%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FIKNX:
FIKNX с AVUVFIKNX с FSSNXFIKNX с VITAXFIKNX с VSCAXFIKNX с AVALXFIKNX с FCNTXFIKNX с FNILX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий FIKNX и BSCMX

FIKNX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Доходность на риск

FIKNX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIKNX
Ранг доходности на риск FIKNX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKNX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIKNX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIKNXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.96

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.74

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

3.06

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

12.65

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIKNX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIKNX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIKNX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIKNXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.96

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.86

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между FIKNX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIKNX и BSCMX

Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018
FIKNX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z		10.05%10.24%4.82%5.32%5.92%8.07%0.58%3.65%8.42%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%

Просадки

Сравнение просадок FIKNX и BSCMX

Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIKNXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-38.12%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.85%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-22.34%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-7.43%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.10%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.35%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FIKNX и BSCMX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что FIKNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIKNXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.72%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.37%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

22.03%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

17.85%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

20.69%

+4.03%