Сравнение FIKNX с FSSNX
FIKNX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both mutual funds - FIKNX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 5 years, FIKNX returned 10.21%/yr vs 6.95%/yr for FSSNX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIKNX charges 0.87%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности FIKNX и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIKNX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 21.48%.
FIKNX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- 25.71%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
FSSNX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 20.19%
- С начала года
- 21.48%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам FIKNX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKNX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 26.84% | 8.18% | 8.00% | 17.97% | -12.98% | 38.27% | 11.35% | 20.98% | -13.08% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 21.48% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -15.27% |
Correlation
The correlation between FIKNX and FSSNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between FIKNX and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIKNX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
FIKNX
FSSNX
Сравнение FIKNX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIKNX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.32 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 11.75 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIKNX и FSSNX
Максимальная просадка FIKNX за все время составила -44.09%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKNX и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIKNX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.09% | -41.72% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -11.00% | +0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | -27.45% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -31.87% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.92% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -8.25% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.10% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIKNX и FSSNX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) составляет 5.69%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что FIKNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIKNX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.22% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 14.27% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 19.59% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 22.66% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 23.42% | +1.15% |
Сравнение комиссий FIKNX и FSSNX
FIKNX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKNX и FSSNX
Дивидендная доходность FIKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности FSSNX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKNX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z | 8.08% | 10.24% | 4.82% | 5.32% | 5.92% | 8.07% | 0.58% | 3.65% | 8.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.03% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
FIKNX and FSSNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSNX has higher volatility (6.22%) compared to FIKNX (5.69%). In terms of maximum drawdown, FIKNX dropped -44.09% vs FSSNX's -41.72%.
FIKNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIKNX и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор