PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
ISIN
US3163892959
Эмитент
Fidelity
Дата выпуска
2 окт. 2018 г.
Категория
Small Cap Value Equities
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Малая
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию


Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

Доходность

График доходности FIKNX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) прибавил 19.2% с начала года. Текущая цена акции FIKNX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FIKNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,473.


Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) показал доход в 19.24% с начала года и 34.88% за последние 12 месяцев.


Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z

1 день
2.01%
1 месяц
4.33%
С начала года
19.24%
6 месяцев
16.85%
1 год
34.88%
3 года*
16.88%
5 лет*
8.05%
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FIKNX по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FIKNX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.90%3.76%-6.34%13.58%1.38%1.58%19.24%
20254.22%-4.99%-4.76%-3.95%4.23%4.47%0.90%6.51%0.44%-2.22%5.04%-1.06%8.18%
2024-2.73%4.00%5.14%-7.03%3.12%-2.43%11.93%-0.45%-0.62%-2.12%9.34%-8.40%8.00%
202310.19%-1.69%-5.87%-1.44%-2.69%8.00%6.77%-3.54%-5.11%-5.29%8.23%11.49%17.97%
2022-3.52%2.35%-0.42%-7.34%2.44%-10.66%9.27%-4.72%-9.51%10.34%5.48%-4.82%-12.98%
20213.31%11.94%5.67%6.14%2.78%-3.28%-1.14%3.29%-0.59%3.87%-4.63%6.66%38.27%

Метрики бенчмарка

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z has an annualized alpha of -1.52%, beta of 1.04, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 18, 2018.

  • This fund participated in 112.82% of S&P 500 Index downside but only 104.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • With beta of 1.04 and R2 of 0.69, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа
-1.52%
Бета
1.04
0.69
Участие в росте
104.56%
Участие в снижении
112.82%

Комиссия

Комиссия FIKNX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FIKNX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск FIKNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKNX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKNX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z (FIKNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FIKNXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.93

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

13.52

-0.78

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018
Дивиденд$2.05$2.05$0.98$1.05$1.05$1.74$0.10$0.56$1.11

Дивидендный доход

8.59%10.24%4.82%5.32%5.92%8.07%0.58%3.65%8.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$0.62$2.05
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.00$0.98
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.27$1.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$0.02$1.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.76$1.74

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z показал максимальную просадку в 44.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-44.09%март 2020 г.
2mo 6d7mo 28d
10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Распродажа 2025 года2025
-24.87%апр. 2025 г.
4mo 13d7mo 29d
1y 7dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г.
Медвежий рынок2022
-23.47%сент. 2022 г.
10mo 26d1y 2mo
2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-17.93%дек. 2018 г.
1mo 15d4mo 6d
5mo 21dнояб. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2021 года2021
-10.93%июль 2021 г.
1mo 10d2mo 27d
4mo 7dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г.

Показатели просадок


FIKNXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-56.78%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-9.10%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-18.90%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-25.43%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.74%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-10.72%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.97%

+0.99%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FIKNX

Добавьте Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FIKNX