PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCAX с ALMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCAX с ALMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) and ALMIX (Invesco Short Duration Inflation Protected Fund) are both mutual funds - VSCAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Invesco, while ALMIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VSCAX returned 17.79%/yr vs 2.82%/yr for ALMIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VSCAX charges 1.12%/yr vs 0.30%/yr for ALMIX.

Доходность

Сравнение доходности VSCAX и ALMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCAX показывает доходность 31.33%, что значительно выше, чем у ALMIX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции ALMIX по среднегодовой доходности: 17.79% против 2.82% соответственно.

VSCAX

1 день
3.55%
1 месяц
7.75%
С начала года
31.33%
6 месяцев
33.12%
1 год
62.09%
3 года*
32.70%
5 лет*
19.56%
10 лет*
17.79%

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.44%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCAX и ALMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		31.33%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		1.89%6.13%4.29%4.17%-4.35%5.20%5.35%4.84%0.12%0.45%

Correlation

The correlation between VSCAX and ALMIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 1999 г.

-0.08

The correlation between VSCAX and ALMIX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с SNXFX
Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с TRBFXALMIX с FFNYXALMIX с BIIPXALMIX с VADAXALMIX с VTSPXALMIX с ACSTX

Доходность на риск

VSCAX vs. ALMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCAX c ALMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCAXALMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
2.42

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
4.06

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

5.43

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.42

19.83

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCAX vs. ALMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCAX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа ALMIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCAX и ALMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCAXALMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.42

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.90

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.66

-1.12

Просадки

Сравнение просадок VSCAX и ALMIX

Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки ALMIX в -6.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и ALMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCAXALMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.77%

-6.61%

-51.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-0.80%

-10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.29%

-1.18%

-24.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-6.61%

-18.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-6.61%

-51.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-0.45%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.22%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCAX и ALMIX

Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCAXALMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

0.56%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

1.26%

+14.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

1.81%

+18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

3.19%

+19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

2.70%

+24.03%

Сравнение комиссий VSCAX и ALMIX

VSCAX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ALMIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCAX и ALMIX

Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности ALMIX в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.34%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		7.02%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Часто задаваемые вопросы

VSCAX and ALMIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCAX has higher volatility (6.31%) compared to ALMIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, VSCAX dropped -57.77% vs ALMIX's -6.61%.

VSCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCAX и ALMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор