PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00142C2017
ЭмитентInvesco
Дата выпуска12 июл. 1987 г.
КатегорияInflation-Protected Bonds
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия ALMIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ALMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ALMIX с TQQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Short Duration Inflation Protected Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
14.29%
ALMIX (Invesco Short Duration Inflation Protected Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund показал доход в 4.20% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Short Duration Inflation Protected Fund составила 2.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.20%24.30%
1 месяц-0.20%4.09%
6 месяцев3.47%14.29%
1 год5.95%35.42%
5 лет (среднегодовая)3.05%13.95%
10 лет (среднегодовая)2.22%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%-0.31%0.50%-0.31%1.03%0.70%1.02%0.60%1.09%-0.70%4.20%
20230.72%-0.51%2.02%0.20%-0.82%-0.36%0.52%-0.00%-0.26%0.31%1.15%1.15%4.18%
2022-0.83%1.12%-0.75%-0.37%0.28%-1.77%2.15%-1.82%-3.44%1.03%0.41%-0.32%-4.35%
20210.65%-0.09%0.51%0.92%0.82%-0.08%1.45%-0.00%-0.18%0.72%0.18%0.18%5.19%
20200.48%0.48%-1.79%1.37%0.87%0.72%0.76%1.23%-0.23%-0.28%0.66%0.98%5.34%
20190.79%0.10%0.79%0.49%0.59%0.67%0.00%0.58%-0.36%0.19%0.10%0.81%4.84%
2018-0.39%-0.10%0.50%-0.00%0.29%0.19%-0.19%0.49%-0.29%-0.49%-0.00%0.13%0.13%
20170.47%0.09%0.07%0.00%-0.09%-0.51%0.29%0.29%-0.22%0.19%-0.29%0.17%0.46%
20160.77%0.48%1.11%0.00%-0.47%1.20%-0.19%-0.38%0.82%-0.00%-0.75%0.39%3.01%
20150.29%-0.19%0.10%0.00%0.01%-0.09%0.01%-0.10%0.19%-0.05%-0.29%-0.10%-0.21%
20140.20%0.01%-0.09%0.00%0.11%-0.07%-0.09%-0.00%0.00%0.10%0.12%-0.29%0.02%
20130.00%0.10%0.00%0.03%-0.29%-0.10%0.10%-0.10%0.19%0.10%0.00%-0.32%-0.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALMIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALMIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALMIX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALMIX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALMIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALMIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALMIX, с текущим значением в 18.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.90
ALMIX (Invesco Short Duration Inflation Protected Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Short Duration Inflation Protected Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.21$0.32$0.73$0.48$0.13$0.23$0.28$0.23$0.16$0.01$0.01$0.01

Дивидендный доход

2.08%3.24%7.59%4.38%1.18%2.17%2.80%2.20%1.54%0.08%0.12%0.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.32
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.13$0.73
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.34$0.48
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.13
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.23
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.28
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.23
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.80%
0
ALMIX (Invesco Short Duration Inflation Protected Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund показал максимальную просадку в 6.61%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 419 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Short Duration Inflation Protected Fund составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.61%14 мар. 2022 г.14030 сент. 2022 г.4195 июн. 2024 г.559
-4.47%6 мар. 2020 г.817 мар. 2020 г.578 июн. 2020 г.65
-2.45%19 нояб. 2021 г.5710 февр. 2022 г.121 мар. 2022 г.69
-1.74%18 мар. 2008 г.6213 июн. 2008 г.6415 сент. 2008 г.126
-1.51%1 апр. 2004 г.5014 июн. 2004 г.8614 окт. 2004 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Short Duration Inflation Protected Fund составляет 0.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
3.92%
ALMIX (Invesco Short Duration Inflation Protected Fund)
Benchmark (^GSPC)