PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00142C2017

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 июл. 1987 г.

Категория

Inflation-Protected Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ALMIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Популярные сравнения:
ALMIX с TQQQ
Популярные сравнения:
ALMIX с TQQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) показал доход в 3.74% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALMIX составила 2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ALMIX

С начала года

3.74%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

3.42%

1 год

7.00%

3 года

2.73%

5 лет

3.34%

10 лет

2.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.01%1.20%1.08%0.79%-0.39%3.74%
20240.41%-0.31%0.50%-0.31%1.03%0.70%1.02%0.60%1.09%-0.70%0.50%-0.31%4.29%
20230.72%-0.51%2.02%0.20%-0.81%-0.36%0.52%-0.00%-0.26%0.31%1.15%1.15%4.17%
2022-0.83%1.11%-0.75%-0.37%0.28%-1.77%2.15%-1.82%-3.44%1.03%0.41%-0.32%-4.35%
20210.65%-0.09%0.51%0.92%0.82%-0.08%1.45%-0.00%-0.18%0.72%0.18%0.18%5.20%
20200.48%0.48%-1.79%1.37%0.87%0.72%0.76%1.23%-0.23%-0.28%0.66%0.99%5.35%
20190.79%0.10%0.78%0.49%0.59%0.67%-0.00%0.58%-0.43%0.19%0.10%0.73%4.68%
2018-0.39%-0.10%0.50%0.00%0.29%0.18%-0.19%0.49%-0.30%-0.49%-0.00%0.13%0.12%
20170.47%0.10%0.06%-0.00%-0.09%-0.51%0.29%0.29%-0.22%0.19%-0.28%0.17%0.45%
20160.77%0.48%1.11%-0.00%-0.47%1.20%-0.19%-0.38%0.82%-0.00%-0.75%0.38%3.00%
20150.29%-0.19%0.10%0.00%0.01%-0.09%0.01%-0.10%0.19%-0.05%-0.29%-0.10%-0.21%
20140.20%0.01%-0.09%0.00%0.11%-0.07%-0.09%0.00%0.00%0.10%0.12%-0.29%0.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALMIX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ALMIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.85
  • За 5 лет: 1.05
  • За 10 лет: 0.97
  • За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Short Duration Inflation Protected Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.30$0.32$0.73$0.48$0.13$0.23$0.28$0.23$0.16$0.01$0.01

Дивидендный доход

3.30%3.00%3.24%7.59%4.38%1.18%2.17%2.80%2.20%1.54%0.08%0.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.30
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.32
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.13$0.73
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.34$0.48
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.13
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.23
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.28
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.15$0.23
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund показал максимальную просадку в 6.61%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Short Duration Inflation Protected Fund составляет 0.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.61%14 мар. 2022 г.14030 сент. 2022 г.4215 июн. 2024 г.561
-4.47%6 мар. 2020 г.817 мар. 2020 г.578 июн. 2020 г.65
-2.45%19 нояб. 2021 г.5710 февр. 2022 г.121 мар. 2022 г.69
-1.75%18 мар. 2008 г.6213 июн. 2008 г.6315 сент. 2008 г.125
-1.52%1 апр. 2004 г.5014 июн. 2004 г.8614 окт. 2004 г.136
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...