PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMIX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALMIX с ACSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALMIX (Invesco Short Duration Inflation Protected Fund) and ACSTX (Invesco Comstock Fund) are both mutual funds - ALMIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Invesco, while ACSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, ALMIX returned 2.82%/yr vs 12.56%/yr for ACSTX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ALMIX charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for ACSTX.

Доходность

Сравнение доходности ALMIX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALMIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у ACSTX с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции ALMIX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 2.82% против 12.56% соответственно.

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.44%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.82%

ACSTX

1 день
0.45%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.14%
6 месяцев
10.66%
1 год
23.62%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALMIX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		1.89%6.13%4.29%4.17%-4.35%5.20%5.35%4.84%0.12%0.45%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		9.14%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Correlation

The correlation between ALMIX and ACSTX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

-0.02

The correlation between ALMIX and ACSTX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с TRBFXALMIX с FFNYXALMIX с BIIPXALMIX с VADAXALMIX с VTSPXALMIX с IPBAX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с ACEIXACSTX с VAFAXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Доходность на риск

ALMIX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMIX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMIXACSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.27

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.27

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.06

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.83

11.64

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMIX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSTX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMIX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMIXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.65

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.51

+1.15

Просадки

Сравнение просадок ALMIX и ACSTX

Максимальная просадка ALMIX за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMIX и ACSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALMIXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-58.61%

+52.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-8.02%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-15.61%

+14.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-17.25%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.61%

-44.80%

+38.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.24%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-9.35%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

2.10%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMIX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) составляет 0.56%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что ALMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALMIXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.48%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

8.01%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

10.84%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

15.41%

-12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

19.46%

-16.76%

Сравнение комиссий ALMIX и ACSTX

ALMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMIX и ACSTX

Дивидендная доходность ALMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности ACSTX в 8.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.10%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.34%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ALMIX and ACSTX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACSTX has higher volatility (2.48%) compared to ALMIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, ALMIX dropped -6.61% vs ACSTX's -58.61%.

ALMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALMIX и ACSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор