PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMIX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMIX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

ALMIX управляется Invesco. Фонд был запущен 12 июл. 1987 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMIX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMIX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		0.89%6.13%4.29%4.17%-4.35%5.20%5.35%4.84%0.12%0.45%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ALMIX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 2.73% против 11.92% соответственно.

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.89%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.61%
3 года*
4.40%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.73%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с VTSPXALMIX с FFNYXALMIX с TRBFXALMIX с VADAXALMIX с VTAPXALMIX с VTIPX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий ALMIX и ACSTX

ALMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACSTX в 0.80%.

ACSTX
Invesco Comstock Fund
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Доходность на риск

ALMIX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMIX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMIXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.88

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.29

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.10

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

4.45

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMIX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMIX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMIX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMIXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.88

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.75

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.61

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.50

+1.16

Корреляция

Корреляция между ALMIX и ACSTX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMIX и ACSTX

Дивидендная доходность ALMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.39%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок ALMIX и ACSTX

Максимальная просадка ALMIX за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMIX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMIXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-58.61%

+52.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.18%

-12.22%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-17.25%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.61%

-44.80%

+38.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-5.93%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-9.37%

+8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

3.01%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMIX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) составляет 0.68%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ALMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMIXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

4.23%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

8.44%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

16.11%

-13.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

15.49%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.71%

19.50%

-16.79%