Сравнение ALMIX с VADAX
ALMIX (Invesco Short Duration Inflation Protected Fund) and VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) are both mutual funds - ALMIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Invesco, while VADAX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Over the past 10 years, ALMIX returned 2.75%/yr vs 11.55%/yr for VADAX. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ALMIX charges 0.30%/yr vs 0.53%/yr for VADAX.
Доходность
Сравнение доходности ALMIX и VADAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции ALMIX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 2.75% против 11.55% соответственно.
ALMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.51%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 3.55%
VADAX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 15.67%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 11.55%
- Всё время*
- 9.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ALMIX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMIX Invesco Short Duration Inflation Protected Fund | 1.51% | 6.13% | 4.29% | 4.17% | -4.35% | 5.20% | 5.35% | 4.84% | 0.12% | 0.45% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 15.67% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Correlation
The correlation between ALMIX and VADAX is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г. | -0.07 |
The correlation between ALMIX and VADAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMIX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
ALMIX
VADAX
Сравнение ALMIX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMIX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.73 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 10.56 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMIX и VADAX
Максимальная просадка ALMIX за все время составила -6.61%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMIX и VADAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.61% | -60.27% | +53.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | -7.89% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.18% | -17.92% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.61% | -21.74% | +15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.61% | -39.32% | +32.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -7.06% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 2.04% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMIX и VADAX
Текущая волатильность для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) составляет 0.36%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что ALMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMIX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 3.25% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.44% | 8.69% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 11.78% | -9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.19% | 16.26% | -13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.71% | 18.46% | -15.75% |
Сравнение комиссий ALMIX и VADAX
ALMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии VADAX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMIX и VADAX
Дивидендная доходность ALMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности VADAX в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMIX Invesco Short Duration Inflation Protected Fund | 5.07% | 4.38% | 3.00% | 3.24% | 7.59% | 4.38% | 1.19% | 2.17% | 2.80% | 2.19% | 1.53% | 0.09% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 8.83% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
ALMIX and VADAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VADAX has higher volatility (3.25%) compared to ALMIX (0.36%). In terms of maximum drawdown, ALMIX dropped -6.61% vs VADAX's -60.27%.
VADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMIX и VADAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор