PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMIX с FFNYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALMIX с FFNYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALMIX (Invesco Short Duration Inflation Protected Fund) and FFNYX (Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ALMIX charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for FFNYX.

Доходность

Сравнение доходности ALMIX и FFNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.34%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.82%

FFNYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALMIX и FFNYX

2026 (YTD)
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		0.89%
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.93%

Correlation

The correlation between ALMIX and FFNYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с TRBFXALMIX с BIIPXALMIX с VADAXALMIX с VTSPXALMIX с ACSTXALMIX с IPBAX
Часто сравнивают с FFNYX:
FFNYX с LSGSXFFNYX с EARRXFFNYX с VTSPXFFNYX с BIIPXFFNYX с BKIPXFFNYX с RRPAXFFNYX с TILUX

Доходность на риск

ALMIX vs. FFNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FFNYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMIX c FFNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FFNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMIXFFNYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMIX vs. FFNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMIXFFNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

2.34

-0.68

Просадки

Сравнение просадок ALMIX и FFNYX

Максимальная просадка ALMIX за все время составила -6.61%, что больше максимальной просадки FFNYX в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMIX и FFNYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALMIXFFNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-0.69%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.10%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-0.18%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALMIX и FFNYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALMIXFFNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

1.87%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

1.87%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

1.87%

+0.83%

Сравнение комиссий ALMIX и FFNYX

ALMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FFNYX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMIX и FFNYX

Дивидендная доходность ALMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FFNYX в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.34%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%
FFNYX
Fidelity SAI 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALMIX and FFNYX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALMIX и FFNYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор