PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMIX с VTSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALMIX с VTSPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALMIX (Invesco Short Duration Inflation Protected Fund) and VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, ALMIX returned 2.82%/yr vs 3.16%/yr for VTSPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ALMIX charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VTSPX.

Доходность

Сравнение доходности ALMIX и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALMIX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции ALMIX уступали акциям VTSPX по среднегодовой доходности: 2.82% против 3.16% соответственно.

ALMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.89%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.44%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.82%

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.72%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALMIX и VTSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		1.89%6.13%4.29%4.17%-4.35%5.20%5.35%4.84%0.12%0.45%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		2.06%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%

Correlation

The correlation between ALMIX and VTSPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.81

The correlation between ALMIX and VTSPX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ALMIX:
ALMIX с TQQQALMIX с TRBFXALMIX с FFNYXALMIX с BIIPXALMIX с VADAXALMIX с ACSTXALMIX с IPBAX
Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VTIPXVTSPX с VIGIXVTSPX с VFITX

Доходность на риск

ALMIX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMIX
Ранг доходности на риск ALMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMIX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMIXVTSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.06

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
5.19

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.67

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

6.50

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.83

25.54

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMIX vs. VTSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSPX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMIX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMIXVTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.06

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.28

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

1.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.08

+0.58

Просадки

Сравнение просадок ALMIX и VTSPX

Максимальная просадка ALMIX за все время составила -6.61%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMIX и VTSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALMIXVTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.61%

-5.35%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.80%

-0.72%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.18%

-0.92%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.61%

-5.35%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.61%

-5.35%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.04%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-1.01%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.18%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMIX и VTSPX

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеют волатильность 0.56% и 0.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALMIXVTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.57%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

1.12%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81%

1.52%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

2.67%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

2.23%

+0.47%

Сравнение комиссий ALMIX и VTSPX

ALMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMIX и VTSPX

Дивидендная доходность ALMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности VTSPX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMIX
Invesco Short Duration Inflation Protected Fund		4.34%4.38%3.00%3.24%7.59%4.38%1.19%2.17%2.80%2.19%1.53%0.09%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALMIX and VTSPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSPX has higher volatility (0.57%) compared to ALMIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, ALMIX dropped -6.61% vs VTSPX's -5.35%.

VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALMIX и VTSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор