PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBSX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.07%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VSBSX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.71% против 9.38% соответственно.

VSBSX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.36%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.77%
10 лет*
1.71%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VSBSX и VWELX

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSBSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.25

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.83

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.89

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.11

8.42

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.25

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.82

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.83

+0.23

Корреляция

Корреляция между VSBSX и VWELX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и VWELX

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.58%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и VWELX

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBSXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-36.12%

+30.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-6.78%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-20.88%

+15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-25.33%

+19.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-4.39%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-3.93%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.80%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBSXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

4.10%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

6.68%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

11.89%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

11.11%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

11.50%

-9.96%