Сравнение VSBSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBSX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBSX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.29% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSBSX имеют среднегодовую доходность 1.74%, а акции BND немного отстают с 1.68%.
VSBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 1.74%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBSX и BND
VSBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSBSX vs. BND — Ранг доходности на риск
VSBSX
BND
Сравнение VSBSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBSX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | 0.93 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.12 | 1.32 | +2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.16 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 1.75 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 4.78 | +12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 0.93 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.04 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.30 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.59 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между VSBSX и BND составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBSX и BND
Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VSBSX и BND
Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -18.58% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -2.44% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -17.91% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -18.58% | +12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -2.54% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -3.07% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.90% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBSX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.63% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 2.52% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 4.30% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 6.00% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 5.52% | -3.99% |