Сравнение VSBSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSBSX или BND.
Доходность
Сравнение доходности VSBSX и BND
Доходность по периодам
С начала года, VSBSX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VSBSX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.41% соответственно.
VSBSX
3.48%
-0.25%
2.88%
5.08%
1.06%
1.15%
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| VSBSX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 13.80 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 1.82% | 5.66% |
| Макс. просадка | -6.54% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.77% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBSX и BND
VSBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSBSX и BND составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSBSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBSX и BND
Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.12% | 3.29% | 1.12% | 0.33% | 1.11% | 2.27% | 1.80% | 1.09% | 0.81% | 0.67% | 0.40% | 0.27% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VSBSX и BND
Максимальная просадка VSBSX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSBSX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.