- ISIN
- US92206C3007
- CUSIP
- 92206C300
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 28 дек. 2009 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $34B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции VSBSX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSBSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,096.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) показал доход в 0.45% с начала года и 3.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSBSX составила 1.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность VSBSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VSBSX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.52% | -0.43% | 0.16% | 0.10% | -0.10% | 0.45% | ||||||
| 2025 | 0.41% | 0.73% | 0.45% | 0.80% | -0.21% | 0.59% | -0.07% | 0.85% | 0.32% | 0.32% | 0.47% | 0.32% | 5.08% |
| 2024 | 0.39% | -0.44% | 0.30% | -0.34% | 0.72% | 0.56% | 1.19% | 0.87% | 0.80% | -0.26% | 0.29% | 0.24% | 4.39% |
| 2023 | 0.78% | -0.77% | 1.60% | 0.25% | -0.36% | -0.50% | 0.35% | 0.40% | -0.06% | 0.32% | 1.05% | 1.11% | 4.23% |
| 2022 | -0.67% | -0.42% | -1.41% | -0.51% | 0.57% | -0.63% | 0.40% | -0.77% | -1.21% | -0.06% | 0.64% | 0.14% | -3.87% |
| 2021 | 0.04% | -0.06% | -0.02% | 0.03% | 0.08% | -0.17% | 0.17% | -0.03% | -0.13% | -0.32% | -0.03% | -0.26% | -0.69% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of 1.57%, beta of -0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2009.
- This fund captured 3.18% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.26%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 3.18%
- Участие в снижении
- -3.26%
Комиссия
Комиссия VSBSX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSBSX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSBSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.34 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.52 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 11.31 | +5.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.78 | $0.87 | $0.64 | $0.22 | $0.13 | $0.35 | $0.46 | $0.36 | $0.22 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.85% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.78 |
| 2024 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.07 | $0.07 | $0.87 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.64 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.22 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 5.77%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares составляет 0.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -5.77%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 9moавг. 2021 г. - май 2024 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.02%май 2018 г. | 8mo 6d | 6mo 8d | 1y 2moсент. 2017 г. - нояб. 2018 г. |
Откат 2016 года2016 | -0.99%дек. 2016 г. | 5mo 12d | 7mo 28d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.84%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 12dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2011 года2011 | -0.83%февр. 2011 г. | 3mo 5d | 2mo 23d | 5mo 28dнояб. 2010 г. - май 2011 г. |
Показатели просадок
| VSBSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -56.78% | +51.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -9.10% | +8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -18.90% | +18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.77% | -25.43% | +19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -33.92% | +28.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.83% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -10.72% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 2.02% | -1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSBSX
Добавьте Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSBSX