PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с VBTLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с VBTLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBSX и VBTLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		-0.28%7.17%1.26%5.74%-13.16%-1.81%7.72%8.73%-0.25%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VSBSX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.62% соответственно.

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%

VBTLX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.66%
3 года*
3.51%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAXVSBSX с FBLTX
Часто сравнивают с VBTLX:
VBTLX с BNDVBTLX с VTSAXVBTLX с FXNAXVBTLX с FTBFXVBTLX с SWAGXVBTLX с VBILXVBTLX с VTABX

Сравнение комиссий VSBSX и VBTLX

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSBSX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг доходности на риск VBTLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXVBTLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

0.92

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

1.33

+2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.16

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

1.66

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.41

4.70

+12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. VBTLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VBTLX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXVBTLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.92

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.03

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.33

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.76

+0.31

Корреляция

Корреляция между VSBSX и VBTLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и VBTLX

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.87%3.69%3.10%2.59%1.96%2.39%2.74%2.57%2.56%2.53%2.82%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и VBTLX

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и VBTLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBSXVBTLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-18.81%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-2.73%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-18.14%

+12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-18.81%

+13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-2.86%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-2.67%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.97%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и VBTLX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBSXVBTLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.55%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

2.59%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

4.36%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

5.98%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

4.97%

-3.44%