Сравнение VSBSX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSBSX или VBTLX.
Доходность
Сравнение доходности VSBSX и VBTLX
Доходность по периодам
С начала года, VSBSX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции VSBSX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.35% соответственно.
VSBSX
3.48%
-0.25%
2.88%
5.08%
1.06%
1.15%
VBTLX
1.48%
-1.34%
2.94%
6.45%
-0.33%
1.35%
Основные характеристики
| VSBSX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 4.38 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 13.80 | 3.77 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 1.82% | 5.64% |
| Макс. просадка | -6.54% | -19.05% |
| Текущая просадка | -0.77% | -9.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBSX и VBTLX
VSBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VSBSX и VBTLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSBSX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBSX и VBTLX
Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VBTLX в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 4.12% | 3.29% | 1.12% | 0.33% | 1.11% | 2.27% | 1.80% | 1.09% | 0.81% | 0.67% | 0.40% | 0.27% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VSBSX и VBTLX
Максимальная просадка VSBSX за все время составила -6.54%, что меньше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSBSX и VBTLX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.