PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с FBLTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с FBLTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и FBLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBSX и FBLTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.07%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.25%4.39%-8.05%2.71%-31.84%-4.89%18.27%14.36%-1.24%9.06%

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции VSBSX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.71% против -1.47% соответственно.

VSBSX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.36%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.77%
10 лет*
1.71%

FBLTX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.56%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX
Часто сравнивают с FBLTX:
FBLTX с VBLAXFBLTX с FTTHXFBLTX с FNBGXFBLTX с TLTFBLTX с FTHRXFBLTX с FBNDFBLTX с ZROZ

Сравнение комиссий VSBSX и FBLTX

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VSBSX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FBLTX
Ранг доходности на риск FBLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLTX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLTX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXFBLTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

-0.06

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

-0.01

+3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.00

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

0.21

+3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.11

0.44

+14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. FBLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FBLTX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и FBLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXFBLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-0.06

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.39

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

-0.10

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.05

+1.11

Корреляция

Корреляция между VSBSX и FBLTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и FBLTX

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.58%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
FBLTX
Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.75%4.04%3.60%3.29%2.25%1.81%6.73%2.39%2.87%2.68%3.70%0.39%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и FBLTX

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и FBLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBSXFBLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-49.06%

+43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-9.51%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-44.19%

+38.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-49.06%

+43.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-41.11%

+40.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-20.66%

+20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

4.47%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и FBLTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.63%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBSXFBLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.71%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

6.63%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

11.48%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

15.72%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

14.62%

-13.08%