PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с VFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с VFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBSX и VFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VFIRX с доходностью -0.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSBSX имеют среднегодовую доходность 1.74%, а акции VFIRX немного отстают с 1.68%.

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIAXVSBSX с FBLTX
Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLXVFIRX с USFR

Сравнение комиссий VSBSX и VFIRX

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSBSX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXVFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.59

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

2.63

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

2.78

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.41

9.85

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. VFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VFIRX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXVFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.59

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.56

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.80

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.16

-0.09

Корреляция

Корреляция между VSBSX и VFIRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и VFIRX

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что сопоставимо с доходностью VFIRX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и VFIRX

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и VFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBSXVFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-6.73%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.40%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-6.73%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-6.73%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.00%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.71%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.40%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и VFIRX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBSXVFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.66%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

1.42%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

2.25%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

2.65%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

2.11%

-0.58%