PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с VFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с VFISX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и VFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBSX и VFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.07%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VFISX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции VSBSX превзошли акции VFISX по среднегодовой доходности: 1.71% против 1.58% соответственно.

VSBSX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.36%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.77%
10 лет*
1.71%

VFISX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.43%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с FBLTXVSBSX с VFIAX
Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VWEHXVFISX с VTIP

Сравнение комиссий VSBSX и VFISX

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFISX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSBSX vs. VFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c VFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXVFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.51

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

2.49

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

2.44

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.11

8.55

+6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. VFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа VFISX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и VFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXVFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.51

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.53

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.75

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.53

-0.48

Корреляция

Корреляция между VSBSX и VFISX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и VFISX

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VFISX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.58%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и VFISX

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки VFISX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и VFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBSXVFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-6.86%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.40%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-6.86%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-6.86%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.00%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.65%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.40%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и VFISX

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеют волатильность 0.63% и 0.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBSXVFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.66%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

1.35%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

2.21%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

2.64%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

2.10%

-0.56%