Сравнение VSBIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.05% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBIX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.73% против 9.38% соответственно.
VSBIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.73%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и VWELX
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSBIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSBIX
VWELX
Сравнение VSBIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.25 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 1.83 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.28 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 1.89 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 8.42 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.25 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.83 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и VWELX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и VWELX
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.60% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и VWELX
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.74% | -36.12% | +30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -6.78% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.74% | -20.88% | +15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.74% | -25.33% | +19.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -4.39% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -3.93% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.80% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 4.10% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 6.68% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 11.89% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 11.11% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 11.50% | -9.97% |