Сравнение VSBIX с VSBSX
VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) and VSBSX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSBIX returned 1.77%/yr vs 1.75%/yr for VSBSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSBIX charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VSBSX.
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и VSBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSBIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VSBSX с доходностью 0.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSBIX имеют среднегодовую доходность 1.77%, а акции VSBSX немного отстают с 1.75%.
VSBIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 1.77%
VSBSX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение доходности по годам VSBIX и VSBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.48% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 0.45% | 5.08% | 4.39% | 4.23% | -3.87% | -0.69% | 3.09% | 3.51% | 1.52% | 0.35% |
Correlation
The correlation between VSBIX and VSBSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.90 |
The correlation between VSBIX and VSBSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSBIX vs. VSBSX — Ранг доходности на риск
VSBIX
VSBSX
Сравнение VSBIX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBIX | VSBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.57 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 4.09 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.60 | 16.83 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBIX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.96 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и VSBSX
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, примерно равная максимальной просадке VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и VSBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSBIX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.74% | -5.77% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -0.84% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.81% | -0.84% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.74% | -5.77% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.74% | -5.77% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.27% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.59% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSBIX | VSBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.36% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.87% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.28% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.54% | -0.01% |
Сравнение комиссий VSBIX и VSBSX
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и VSBSX
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что сопоставимо с доходностью VSBSX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.87% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.85% | 3.98% | 4.50% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.80% | 1.10% | 0.76% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VSBIX and VSBSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSBIX has higher volatility (0.39%) compared to VSBSX (0.36%). In terms of maximum drawdown, VSBIX dropped -5.74% vs VSBSX's -5.77%.
VSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSBIX и VSBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор