PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSBIX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSBIXVSBSX
Дох-ть с нач. г.3.42%3.42%
Дох-ть за 1 год5.49%5.46%
Дох-ть за 3 года0.97%0.95%
Дох-ть за 5 лет1.11%1.09%
Дох-ть за 10 лет1.18%1.15%
Коэф-т Шарпа2.812.80
Коэф-т Сортино4.474.43
Коэф-т Омега1.611.62
Коэф-т Кальмара1.621.57
Коэф-т Мартина15.9815.42
Индекс Язвы0.33%0.34%
Дневная вол-ть1.88%1.87%
Макс. просадка-6.49%-6.54%
Текущая просадка-0.83%-0.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSBIX и VSBSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и VSBSX

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VSBIX на уровне 3.42% и VSBSX на уровне 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSBIX имеют среднегодовую доходность 1.18%, а акции VSBSX немного отстают с 1.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.04%
VSBIX
VSBSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSBIX и VSBSX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VSBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSBIX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSBIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSBIX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSBIX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSBIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSBIX, с текущим значением в 15.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.98
VSBSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSBSX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSBSX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSBSX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSBSX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSBSX, с текущим значением в 15.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.42

Сравнение коэффициента Шарпа VSBIX и VSBSX

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBSX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.80
VSBIX
VSBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и VSBSX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что сопоставимо с доходностью VSBSX в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
4.14%3.31%1.14%0.35%1.14%2.28%1.81%1.11%0.85%0.70%0.44%0.29%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.12%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и VSBSX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -6.49%, примерно равная максимальной просадке VSBSX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.83%
-0.82%
VSBIX
VSBSX

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и VSBSX

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) имеют волатильность 0.35% и 0.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.35%
0.34%
VSBIX
VSBSX