PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSBIX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBIX с VSBSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).

VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSBIX или VSBSX.

Корреляция

Корреляция между VSBIX и VSBSX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSBIX:

3.37

VSBSX:

3.29

Коэф-т Сортино

VSBIX:

5.46

VSBSX:

5.28

Коэф-т Омега

VSBIX:

1.74

VSBSX:

1.75

Коэф-т Кальмара

VSBIX:

5.56

VSBSX:

5.93

Коэф-т Мартина

VSBIX:

15.97

VSBSX:

16.18

Индекс Язвы

VSBIX:

0.35%

VSBSX:

0.34%

Дневная вол-ть

VSBIX:

1.67%

VSBSX:

1.68%

Макс. просадка

VSBIX:

-6.49%

VSBSX:

-5.77%

Текущая просадка

VSBIX:

-0.57%

VSBSX:

-0.61%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSBIX показывает доходность 1.83%, а VSBSX немного ниже – 1.78%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 1.36% против 1.44% соответственно.

VSBIX

С начала года

1.83%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.57%

5 лет

0.93%

10 лет

1.36%

VSBSX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.49%

5 лет

1.08%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSBIX и VSBSX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSBIX и VSBSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSBIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSBSX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSBIX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBSX равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и VSBSX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что сопоставимо с доходностью VSBSX в 4.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		4.18%4.18%3.31%1.14%0.35%1.14%2.28%1.81%1.11%0.85%0.70%0.44%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.16%4.15%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и VSBSX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и VSBSX

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) имеют волатильность 0.59% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...