PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSBIX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
2.89%
VSBIX
VSBSX

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VSBIX на уровне 3.42% и VSBSX на уровне 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSBIX имеют среднегодовую доходность 1.16%, а акции VSBSX немного отстают с 1.14%.


VSBIX

С начала года

3.42%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.91%

1 год

5.01%

5 лет (среднегодовая)

1.08%

10 лет (среднегодовая)

1.16%

VSBSX

С начала года

3.42%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.88%

1 год

4.97%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

1.14%

Основные характеристики


VSBIXVSBSX
Коэф-т Шарпа2.762.76
Коэф-т Сортино4.374.33
Коэф-т Омега1.591.60
Коэф-т Кальмара1.771.72
Коэф-т Мартина13.8813.52
Индекс Язвы0.36%0.37%
Дневная вол-ть1.83%1.82%
Макс. просадка-6.49%-6.54%
Текущая просадка-0.83%-0.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSBIX и VSBSX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VSBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VSBIX и VSBSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSBIX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSBIX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.762.76
Коэффициент Сортино VSBIX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.374.33
Коэффициент Омега VSBIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.591.60
Коэффициент Кальмара VSBIX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.771.72
Коэффициент Мартина VSBIX, с текущим значением в 13.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.8813.52
VSBIX
VSBSX

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBSX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.76
VSBIX
VSBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и VSBSX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что сопоставимо с доходностью VSBSX в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
4.14%3.31%1.14%0.35%1.14%2.28%1.81%1.11%0.85%0.70%0.44%0.29%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.12%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и VSBSX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -6.49%, примерно равная максимальной просадке VSBSX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.83%
-0.82%
VSBIX
VSBSX

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и VSBSX

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
0.36%
VSBIX
VSBSX