Сравнение VSBIX с XBB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. XBB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSBIX или XBB.TO.
Основные характеристики
| VSBIX | XBB.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.47% | 2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 5.40% | 9.38% |
| Дох-ть за 3 года | 1.08% | -0.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.31% | 0.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.27% | 1.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 16.45 | 5.17 |
| Индекс Язвы | 0.32% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 1.87% | 5.97% |
| Макс. просадка | -5.74% | -18.16% |
| Текущая просадка | -0.79% | -6.23% |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и XBB.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и XBB.TO
С начала года, VSBIX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у XBB.TO с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям XBB.TO по среднегодовой доходности: 1.27% против 1.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и XBB.TO
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XBB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSBIX c XBB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и XBB.TO
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности XBB.TO в 3.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 4.14% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.82% | 1.11% | 0.87% | 0.74% | 0.49% | 0.37% |
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.23% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% | 3.04% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и XBB.TO
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки XBB.TO в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и XBB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и XBB.TO
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.30%, в то время как у iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.