PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutio...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92206C2017
CUSIP92206C201
ЭмитентVanguard
Дата выпуска23 авг. 2010 г.
КатегорияGovernment Bonds
Минимальные инвестиции$5,000,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VSBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VSBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VSBIX с XBB.TO, VSBIX с XHB.TO, VSBIX с PRXCX, VSBIX с VGSH, VSBIX с VOO, VSBIX с XSB.TO, VSBIX с BND, VSBIX с SCHO, VSBIX с VSBSX, VSBIX с VFV.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
14.56%
VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares показал доход в 3.51% с начала года и 5.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.51%25.23%
1 месяц-0.08%3.86%
6 месяцев3.08%14.56%
1 год5.35%36.29%
5 лет (среднегодовая)1.13%14.10%
10 лет (среднегодовая)1.18%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%-0.45%0.30%-0.36%0.73%0.55%1.19%0.89%0.79%-0.61%3.51%
20230.75%-0.74%1.62%0.25%-0.35%-0.51%0.34%0.39%-0.02%0.32%1.03%1.16%4.29%
2022-0.68%-0.41%-1.43%-0.48%0.60%-0.64%0.42%-0.79%-1.18%-0.10%0.63%0.16%-3.86%
20210.00%-0.04%-0.04%0.07%0.07%-0.17%0.18%-0.02%-0.13%-0.33%-0.05%-0.52%-0.97%
20200.56%0.86%1.25%0.15%0.06%0.05%0.08%0.00%0.03%-0.05%0.02%-0.53%2.49%
20190.25%0.07%0.65%0.20%0.76%0.46%-0.08%0.81%-0.13%0.34%-0.07%0.22%3.54%
2018-0.33%-0.05%0.21%-0.18%0.34%0.03%-0.04%0.33%-0.11%0.14%0.38%0.79%1.52%
20170.13%0.08%0.04%0.17%0.09%-0.07%0.21%0.21%-0.21%-0.06%-0.21%0.01%0.40%
20160.60%0.11%0.18%0.03%-0.12%0.58%-0.05%-0.20%0.15%-0.05%-0.43%0.02%0.81%
20150.52%-0.22%0.21%0.05%0.06%0.02%0.10%-0.07%0.30%-0.10%-0.25%-0.15%0.46%
20140.18%0.07%-0.09%0.11%0.15%-0.04%-0.08%0.15%-0.07%0.27%0.16%-0.30%0.52%
20130.03%0.06%0.02%0.11%-0.14%-0.09%0.18%-0.13%0.26%0.06%0.11%-0.24%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VSBIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VSBIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VSBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSBIX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSBIX, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSBIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSBIX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSBIX, с текущим значением в 16.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
2.94
VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.01$0.81$0.28$0.09$0.30$0.58$0.46$0.28$0.22$0.18$0.11$0.08

Дивидендный доход

4.14%3.31%1.14%0.35%1.14%2.28%1.81%1.11%0.85%0.70%0.44%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.08$0.09$0.09$0.08$0.09$0.00$0.85
2023$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.08$0.81
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.28
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.09
2020$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.30
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.58
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.46
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2013$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
0
VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 6.49%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.49%22 дек. 2020 г.46120 окт. 2022 г.4275 июл. 2024 г.888
-1.05%11 сент. 2017 г.17216 мая 2018 г.13019 нояб. 2018 г.302
-0.93%6 июл. 2016 г.11515 дек. 2016 г.15531 июл. 2017 г.270
-0.91%25 сент. 2024 г.316 нояб. 2024 г.
-0.79%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.5528 апр. 2011 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares составляет 0.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.36%
3.93%
VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)