- ISIN
- US92206C2017
- CUSIP
- 92206C201
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 23 авг. 2010 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции VSBIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,097.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) показал доход в 0.44% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSBIX составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность VSBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VSBIX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 10 февр. 2022 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.52% | -0.44% | 0.20% | 0.10% | -0.13% | 0.44% | ||||||
| 2025 | 0.44% | 0.69% | 0.47% | 0.79% | -0.22% | 0.62% | -0.07% | 0.87% | 0.32% | 0.32% | 0.44% | 0.32% | 5.11% |
| 2024 | 0.38% | -0.45% | 0.31% | -0.36% | 0.73% | 0.56% | 1.19% | 0.89% | 0.79% | -0.26% | 0.30% | 0.22% | 4.37% |
| 2023 | 0.75% | -0.74% | 1.62% | 0.25% | -0.35% | -0.51% | 0.34% | 0.38% | -0.02% | 0.32% | 1.03% | 1.16% | 4.28% |
| 2022 | -0.68% | -0.41% | -1.43% | -0.48% | 0.59% | -0.64% | 0.42% | -0.79% | -1.19% | -0.10% | 0.63% | 0.16% | -3.87% |
| 2021 | 0.00% | -0.04% | -0.04% | 0.07% | 0.07% | -0.17% | 0.18% | -0.01% | -0.13% | -0.33% | -0.05% | -0.21% | -0.67% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 1.57%, beta of -0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2009.
- This fund captured 3.24% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 3.24%
- Участие в снижении
- -3.17%
Комиссия
Комиссия VSBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSBIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.34 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.52 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 11.31 | +5.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.98 | $1.10 | $0.81 | $0.28 | $0.17 | $0.45 | $0.58 | $0.46 | $0.28 | $0.20 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.87% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.98 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.17 | $0.08 | $0.08 | $1.10 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.81 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.28 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 5.74%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -5.74%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 9moавг. 2021 г. - май 2024 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.05%май 2018 г. | 8mo 7d | 6mo 7d | 1y 2moсент. 2017 г. - нояб. 2018 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.00%дек. 2016 г. | 5mo 12d | 7mo 28d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2011 года2011 | -0.92%февр. 2011 г. | 3mo 19d | 3mo | 6mo 19dокт. 2010 г. - май 2011 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.81%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 12dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VSBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.74% | -56.78% | +51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -9.10% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.81% | -18.90% | +18.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.74% | -25.43% | +19.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.74% | -33.92% | +28.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -2.83% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -10.72% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.02% | -1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSBIX
Добавьте Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSBIX