Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) показал доход в 0.24% с начала года и 3.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSBIX составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении VSBIX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 10 февр. 2022 г. с доходностью -0.5%.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares: годовая альфа составляет 1.57%, бета — -0.01, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 24.11.2009.

• Этот фонд участвовал в 3.26% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.34%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VSBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

VSBIX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 5.74%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.