PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSBIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92%
2.96%
VSBIX
BND

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.17% против 1.41% соответственно.


VSBIX

С начала года

3.47%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

2.91%

1 год

5.09%

5 лет (среднегодовая)

1.09%

10 лет (среднегодовая)

1.17%

BND

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.48%

5 лет (среднегодовая)

-0.28%

10 лет (среднегодовая)

1.41%

Основные характеристики


VSBIXBND
Коэф-т Шарпа2.791.17
Коэф-т Сортино4.411.71
Коэф-т Омега1.601.20
Коэф-т Кальмара1.790.45
Коэф-т Мартина14.153.85
Индекс Язвы0.36%1.72%
Дневная вол-ть1.83%5.66%
Макс. просадка-6.49%-18.84%
Текущая просадка-0.79%-8.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSBIX и BND

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VSBIX и BND составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSBIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSBIX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.791.17
Коэффициент Сортино VSBIX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.411.71
Коэффициент Омега VSBIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.601.20
Коэффициент Кальмара VSBIX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.790.45
Коэффициент Мартина VSBIX, с текущим значением в 14.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.153.85
VSBIX
BND

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79
1.17
VSBIX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и BND

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
4.14%3.31%1.14%0.35%1.14%2.28%1.81%1.11%0.85%0.70%0.44%0.29%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и BND

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-8.96%
VSBIX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.39%
1.53%
VSBIX
BND