Сравнение VSBIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.28% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSBIX имеют среднегодовую доходность 1.76%, а акции BND немного отстают с 1.68%.
VSBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.76%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и BND
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSBIX vs. BND — Ранг доходности на риск
VSBIX
BND
Сравнение VSBIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.93 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.33 | 1.32 | +3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.16 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 1.75 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.02 | 4.78 | +13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.93 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.04 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.30 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.59 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и BND составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и BND
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и BND
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.74% | -18.58% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -2.44% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.74% | -17.91% | +12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.74% | -18.58% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.54% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -3.07% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.90% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.63% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 2.52% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 4.30% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 6.00% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 5.52% | -3.99% |