PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBIX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSBIX с BND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSBIX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - VSBIX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VSBIX returned 1.77%/yr vs 1.61%/yr for BND. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSBIX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.77% против 1.61% соответственно.

VSBIX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.27%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.87%
10 лет*
1.77%

BND

1 день
0.14%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSBIX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		0.48%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.41%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between VSBIX and BND is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.73

The correlation between VSBIX and BND has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с XHB.TOVSBIX с VSBSXVSBIX с VOO
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

VSBIX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBIXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.24

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
1.84

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.22

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

1.73

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.60

5.21

+12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBIX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBIXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.24

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.02

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.29

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.59

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и BND

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSBIXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.74%

-18.58%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

-2.68%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.81%

-5.92%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.74%

-17.91%

+12.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.74%

-18.58%

+12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.23%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-3.06%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.89%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSBIXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

1.22%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

2.66%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

3.78%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

6.02%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

5.53%

-4.00%

Сравнение комиссий VSBIX и BND

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и BND

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BND в 3.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.96%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.87%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Часто задаваемые вопросы

VSBIX and BND have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BND has higher volatility (1.22%) compared to VSBIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, VSBIX dropped -5.74% vs BND's -18.58%.

VSBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSBIX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор