PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSBIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSBIXBND
Дох-ть с нач. г.3.42%2.40%
Дох-ть за 1 год5.49%8.91%
Дох-ть за 3 года0.97%-2.38%
Дох-ть за 5 лет1.11%0.01%
Дох-ть за 10 лет1.18%1.50%
Коэф-т Шарпа2.811.38
Коэф-т Сортино4.472.03
Коэф-т Омега1.611.24
Коэф-т Кальмара1.620.51
Коэф-т Мартина15.984.99
Индекс Язвы0.33%1.62%
Дневная вол-ть1.88%5.85%
Макс. просадка-6.49%-18.84%
Текущая просадка-0.83%-8.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VSBIX и BND составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и BND

С начала года, VSBIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
4.28%
VSBIX
BND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSBIX и BND

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
График комиссии VSBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSBIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSBIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSBIX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSBIX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSBIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSBIX, с текущим значением в 15.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.98
BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.99

Сравнение коэффициента Шарпа VSBIX и BND

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
1.38
VSBIX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и BND

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BND в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
4.14%3.31%1.14%0.35%1.14%2.28%1.81%1.11%0.85%0.70%0.44%0.29%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и BND

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.83%
-8.44%
VSBIX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.35%
1.67%
VSBIX
BND