Сравнение VSBIX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBIX и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 0.28% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBIX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSBIX имеют среднегодовую доходность 1.76%, а акции VGSH немного отстают с 1.74%.
VSBIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 1.76%
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и VGSH
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSBIX vs. VGSH — Ранг доходности на риск
VSBIX
VGSH
Сравнение VSBIX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBIX | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 2.57 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.33 | 4.13 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 4.21 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.02 | 15.93 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBIX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.01 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и VGSH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и VGSH
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности VGSH в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и VGSH
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, примерно равная максимальной просадке VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBIX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.74% | -5.70% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -0.88% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.74% | -5.70% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.74% | -5.70% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.52% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -0.60% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 0.23% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и VGSH
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеют волатильность 0.51% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBIX | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.52% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 0.84% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42% | 1.44% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 1.96% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 1.57% | -0.04% |