Сравнение VSBIX с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSBIX или VGSH.
Основные характеристики
| VSBIX | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.42% | 3.40% |
| Дох-ть за 1 год | 5.49% | 5.47% |
| Дох-ть за 3 года | 0.97% | 1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.11% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.18% | 1.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.81 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 4.47 | 4.55 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 15.72 |
| Индекс Язвы | 0.33% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 1.88% | 1.91% |
| Макс. просадка | -6.49% | -5.70% |
| Текущая просадка | -0.83% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и VGSH составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и VGSH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSBIX показывает доходность 3.42%, а VGSH немного ниже – 3.40%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и VGSH
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSBIX c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и VGSH
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что сопоставимо с доходностью VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 4.14% | 3.31% | 1.14% | 0.35% | 1.14% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.85% | 0.70% | 0.44% | 0.29% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и VGSH
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и VGSH
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.35%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.