PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSBIX с PRXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и PRXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91%
3.55%
VSBIX
PRXCX

Доходность по периодам

С начала года, VSBIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у PRXCX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям PRXCX по среднегодовой доходности: 1.15% против 2.51% соответственно.


VSBIX

С начала года

3.34%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

2.91%

1 год

4.92%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

1.15%

PRXCX

С начала года

2.93%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

3.55%

1 год

7.64%

5 лет (среднегодовая)

1.42%

10 лет (среднегодовая)

2.51%

Основные характеристики


VSBIXPRXCX
Коэф-т Шарпа2.692.06
Коэф-т Сортино4.263.07
Коэф-т Омега1.571.48
Коэф-т Кальмара1.730.99
Коэф-т Мартина13.229.67
Индекс Язвы0.37%0.79%
Дневная вол-ть1.83%3.71%
Макс. просадка-6.49%-19.48%
Текущая просадка-0.91%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSBIX и PRXCX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.


PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
График комиссии PRXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии VSBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VSBIX и PRXCX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSBIX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSBIX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.692.06
Коэффициент Сортино VSBIX, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.263.07
Коэффициент Омега VSBIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.571.48
Коэффициент Кальмара VSBIX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.730.99
Коэффициент Мартина VSBIX, с текущим значением в 13.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.229.67
VSBIX
PRXCX

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа PRXCX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.06
VSBIX
PRXCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и PRXCX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности PRXCX в 3.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
4.15%3.31%1.14%0.35%1.14%2.28%1.81%1.11%0.85%0.70%0.44%0.29%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
3.21%3.04%2.83%2.51%2.73%2.93%3.11%3.09%3.34%3.43%3.60%3.95%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и PRXCX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки PRXCX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и PRXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.91%
-1.08%
VSBIX
PRXCX

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и PRXCX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.38%, в то время как у T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.38%
1.70%
VSBIX
PRXCX