PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSBIX с PRXCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VSBIXPRXCX
Дох-ть с нач. г.3.42%2.64%
Дох-ть за 1 год5.49%9.33%
Дох-ть за 3 года0.97%-0.11%
Дох-ть за 5 лет1.11%1.46%
Дох-ть за 10 лет1.18%2.48%
Коэф-т Шарпа2.812.47
Коэф-т Сортино4.473.75
Коэф-т Омега1.611.59
Коэф-т Кальмара1.620.99
Коэф-т Мартина15.9812.53
Индекс Язвы0.33%0.75%
Дневная вол-ть1.88%3.82%
Макс. просадка-6.49%-19.48%
Текущая просадка-0.83%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между VSBIX и PRXCX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VSBIX и PRXCX

С начала года, VSBIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у PRXCX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции VSBIX уступали акциям PRXCX по среднегодовой доходности: 1.18% против 2.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
2.50%
VSBIX
PRXCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSBIX и PRXCX

VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRXCX в 0.53%.


PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
График комиссии PRXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии VSBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSBIX c PRXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSBIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSBIX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSBIX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSBIX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSBIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSBIX, с текущим значением в 15.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.98
PRXCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRXCX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRXCX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRXCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRXCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRXCX, с текущим значением в 12.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.53

Сравнение коэффициента Шарпа VSBIX и PRXCX

Показатель коэффициента Шарпа VSBIX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRXCX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBIX и PRXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.47
VSBIX
PRXCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBIX и PRXCX

Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности PRXCX в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
4.14%3.31%1.14%0.35%1.14%2.28%1.81%1.11%0.85%0.70%0.44%0.29%
PRXCX
T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund
3.22%3.04%2.83%2.51%2.73%2.93%3.11%3.09%3.34%3.43%3.60%3.95%

Просадки

Сравнение просадок VSBIX и PRXCX

Максимальная просадка VSBIX за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки PRXCX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и PRXCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.83%
-1.36%
VSBIX
PRXCX

Волатильность

Сравнение волатильности VSBIX и PRXCX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.35%, в то время как у T. Rowe Price California Tax Free Bond Fund (PRXCX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.35%
1.93%
VSBIX
PRXCX