Сравнение VRVIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRVIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | -0.03% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VRVIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.18% против 14.05% соответственно.
VRVIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.18%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRVIX и VOO
VRVIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRVIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VRVIX
VOO
Сравнение VRVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRVIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.50 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 7.29 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.83 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VRVIX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и VOO
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.87% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и VOO
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -33.99% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -11.98% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -24.52% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -33.99% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -6.29% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.72% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.52% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) составляет 3.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 5.29% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.44% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 18.10% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 16.82% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.99% | -0.66% |