PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRVIX с LGLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRVIX и LGLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VRVIX с LGLV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).

VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRVIX или LGLV.

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRVIX:

0.67

LGLV:

1.36

Коэф-т Сортино

VRVIX:

0.87

LGLV:

1.66

Коэф-т Омега

VRVIX:

1.12

LGLV:

1.23

Коэф-т Кальмара

VRVIX:

0.58

LGLV:

1.55

Коэф-т Мартина

VRVIX:

2.05

LGLV:

5.42

Индекс Язвы

VRVIX:

4.37%

LGLV:

2.91%

Дневная вол-ть

VRVIX:

16.54%

LGLV:

13.46%

Макс. просадка

VRVIX:

-38.29%

LGLV:

-36.64%

Текущая просадка

VRVIX:

-4.61%

LGLV:

-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям LGLV по среднегодовой доходности: 8.50% против 11.49% соответственно.

VRVIX

С начала года

2.39%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-4.41%

1 год

10.98%

3 года

7.77%

5 лет

12.92%

10 лет

8.50%

LGLV

С начала года

5.62%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

-1.20%

1 год

18.20%

3 года

9.75%

5 лет

13.25%

10 лет

11.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Сравнение комиссий VRVIX и LGLV

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRVIX и LGLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRVIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг риск-скорректированной доходности LGLV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGLV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRVIX c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа LGLV равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и LGLV

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности LGLV в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		2.00%1.98%2.10%2.24%1.68%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%2.13%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.91%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%7.14%

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и LGLV

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и LGLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и LGLV

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...