Сравнение VRVIX с LGLV
VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both funds - VRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index. Over the past 10 years, VRVIX returned 11.32%/yr vs 11.20%/yr for LGLV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRVIX charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и LGLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRVIX показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 7.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRVIX имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции LGLV немного отстают с 11.20%.
VRVIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 11.32%
LGLV
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 3.69%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 9.91%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение доходности по годам VRVIX и LGLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 18.51% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 7.59% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 7.42% | 30.83% | 0.32% | 17.84% |
Correlation
The correlation between VRVIX and LGLV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between VRVIX and LGLV shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRVIX vs. LGLV — Ранг доходности на риск
VRVIX
LGLV
Сравнение VRVIX c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRVIX | LGLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.17 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 1.45 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 3.37 | +14.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и LGLV
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и LGLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRVIX | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -36.64% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -6.86% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -10.17% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -17.49% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -36.64% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.33% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.21% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.95% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и LGLV
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) составляет 3.24%, в то время как у SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRVIX | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 4.24% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 7.70% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 9.96% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 13.02% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.07% | +1.23% |
Сравнение комиссий VRVIX и LGLV
VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и LGLV
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности LGLV в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 1.99% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.59% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
VRVIX and LGLV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGLV has higher volatility (4.24%) compared to VRVIX (3.24%). In terms of maximum drawdown, VRVIX dropped -38.29% vs LGLV's -36.64%.
VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRVIX и LGLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор