Сравнение VRVIX с LGLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).
VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и LGLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRVIX и LGLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 2.09% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.28% | 8.37% | 16.22% | 9.19% | -8.17% | 27.95% | 7.42% | 30.83% | 0.32% | 17.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VRVIX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям LGLV по среднегодовой доходности: 10.41% против 11.27% соответственно.
VRVIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.41%
LGLV
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRVIX и LGLV
VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRVIX vs. LGLV — Ранг доходности на риск
VRVIX
LGLV
Сравнение VRVIX c LGLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRVIX | LGLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.36 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.59 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.49 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 2.04 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRVIX | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.36 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.78 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VRVIX и LGLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и LGLV
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности LGLV в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.83% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
LGLV SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 2.01% | 1.94% | 1.93% | 2.03% | 1.95% | 1.65% | 1.98% | 1.89% | 2.09% | 4.39% | 2.54% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и LGLV
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, примерно равная максимальной просадке LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и LGLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRVIX | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -36.64% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.65% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -17.49% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -36.64% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.25% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.19% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.33% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и LGLV
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRVIX | LGLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.12% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 6.61% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 12.73% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 12.92% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 16.10% | +1.24% |