- ISIN
- US92206C6984
- CUSIP
- 92206C698
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 10 дек. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) прибавил 18.5% с начала года. Текущая цена акции VRVIX — $424. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,732.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) показал доход в 18.51% с начала года и 29.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRVIX составила 11.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 11.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VRVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VRVIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.56% | 2.59% | -4.83% | 8.15% | 2.94% | 2.24% | 1.99% | 18.51% | |||||
| 2025 | 4.62% | 0.40% | -3.24% | -3.05% | 3.51% | 3.42% | 0.57% | 3.18% | 1.49% | 0.44% | 2.65% | 0.68% | 15.31% |
| 2024 | 0.10% | 3.69% | 5.00% | -4.27% | 3.17% | -0.94% | 5.10% | 2.68% | 1.39% | -1.10% | 6.38% | -6.84% | 14.32% |
| 2023 | 5.18% | -3.53% | -0.47% | 1.51% | -3.86% | 6.64% | 3.51% | -2.69% | -3.86% | -3.53% | 7.54% | 5.53% | 11.41% |
| 2022 | -2.35% | -1.17% | 2.82% | -5.65% | 1.93% | -8.75% | 6.63% | -2.99% | -8.77% | 10.24% | 6.24% | -4.04% | -7.64% |
| 2021 | -0.93% | 6.04% | 5.87% | 3.99% | 2.33% | -1.15% | 0.79% | 1.98% | -3.49% | 5.08% | -3.52% | 6.32% | 25.09% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 0.27%, beta of 0.93, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2010.
- This fund participated in 97.13% of S&P 500 Index downside but only 94.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.27%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 94.79%
- Участие в снижении
- 97.13%
Комиссия
Комиссия VRVIX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRVIX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 2.24 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 9.71 | +8.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.75 | $5.09 | $6.27 | $5.96 | $5.81 | $4.86 | $5.27 | $5.38 | $4.93 | $4.68 | $4.63 | $4.04 |
Дивидендный доход | 1.59% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $3.23 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $5.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $6.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $5.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $5.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $4.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 38.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.29%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.52%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
-19.06%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.35%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 7d | 1y 3moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-16.09%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 3mo 28d | 1y 18dмай 2015 г. - июнь 2016 г. | — |
Показатели просадок
| VRVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -56.78% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -9.10% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -18.90% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -25.43% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -33.92% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.00% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -10.70% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.09% | -0.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VRVIX
Добавьте Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRVIX