Сравнение VRVIX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRVIX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | -0.03% | 15.31% | 14.32% | 11.41% | -7.64% | 25.09% | 2.75% | 26.49% | -8.30% | 13.58% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -7.05% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VRVIX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 10.18% против 13.60% соответственно.
VRVIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.18%
DFUSX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRVIX и DFUSX
VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRVIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
VRVIX
DFUSX
Сравнение VRVIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRVIX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.87 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 4.25 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRVIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.42 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VRVIX и DFUSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и DFUSX
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности DFUSX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.87% | 1.41% | 1.98% | 2.10% | 2.24% | 1.69% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.43% | 2.42% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.14% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и DFUSX
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRVIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -54.96% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.10% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | -24.58% | +5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | -33.79% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -8.88% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -10.66% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.62% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и DFUSX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) составляет 3.68%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRVIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.25% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 8.64% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 17.96% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 16.83% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 18.03% | -0.70% |