PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRVIX с DFUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) and DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) are both mutual funds - VRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VRVIX returned 11.31%/yr vs 15.52%/yr for DFUSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VRVIX charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for DFUSX.

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 11.31% против 15.52% соответственно.

VRVIX

1 день
0.79%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.31%

DFUSX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.90%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.21%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRVIX и DFUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		14.28%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		11.70%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Correlation

The correlation between VRVIX and DFUSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between VRVIX and DFUSX shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

DFA U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с VONGVRVIX с SPYVVRVIX с VOOV
Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с VFIAXDFUSX с DFEOXDFUSX с FSKAXDFUSX с DURPX

Доходность на риск

VRVIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRVIXDFUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.60

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.60

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.39

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

15.85

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRVIX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRVIXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.46

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и DFUSX

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и DFUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRVIXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-54.96%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-8.88%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-18.76%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-24.58%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-33.79%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-10.60%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.88%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и DFUSX

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRVIXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.81%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.99%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

11.55%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.87%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.07%

-0.72%

Сравнение комиссий VRVIX и DFUSX

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и DFUSX

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности DFUSX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		0.95%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.64%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Часто задаваемые вопросы

VRVIX and DFUSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRVIX has higher volatility (3.06%) compared to DFUSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VRVIX dropped -38.29% vs DFUSX's -54.96%.

VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRVIX и DFUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор