PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRVIX с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRVIX и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		2.09%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.41% против 16.75% соответственно.

VRVIX

1 день
2.12%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.85%
1 год
15.90%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.41%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с SPYVVRVIX с VOOVVRVIX с DFUSX
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Сравнение комиссий VRVIX и VONG

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

VRVIX vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRVIXVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.84

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.22

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

4.16

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRVIX vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRVIXVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.84

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.81

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.84

-0.18

Корреляция

Корреляция между VRVIX и VONG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и VONG

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.83%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и VONG

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

VRVIXVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-32.72%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-16.23%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-32.72%

+13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-32.72%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-12.29%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.90%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.78%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и VONG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRVIXVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.81%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

12.37%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

22.42%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

21.35%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

20.82%

-3.48%