PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRVIX с VFFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRVIX и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		2.09%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%12.64%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.

VRVIX

1 день
2.12%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.85%
1 год
15.90%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.06%
10 лет*
10.41%

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с VONGVRVIX с SPYVVRVIX с VOOVVRVIX с DFUSX
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VITNX

Сравнение комиссий VRVIX и VFFSX

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VRVIX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRVIXVFFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.49

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

7.31

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRVIX vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFFSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRVIXVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.98

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.77

-0.10

Корреляция

Корреляция между VRVIX и VFFSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и VFFSX

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VFFSX в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.83%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и VFFSX

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и VFFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRVIXVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-33.82%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.12%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-24.51%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-6.24%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.57%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.52%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и VFFSX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) составляет 4.41%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRVIXVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.35%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

9.53%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

18.32%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

16.91%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

18.52%

-1.18%